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计算分析题
题干：D股票的当前市价为25元/股，市场上有以该股票为标的的资产的期权交易，有关资料如下：（1）D股票的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为25.3元；D股票的到期时间为半年的看跌期权，执行价格也为25.3元。（2）D股票半年后市价的预测情况如下表：[1479201610271-image/088.jpg]（3）根据D股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为0.4。（4）无风险年利率4%。（5）1元的连续复利终值如下表：[1479201610271-image/089.jpg]
题目：投资者甲以当前市价购入1股D股票，同时购入D股票的1份看跌期权，判断甲采取的是哪种投资策略，并计算该投资组合的预期收益。

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参考答案

采取的是保护性看跌期权策略，
组合预期收益=-2.15×0.2+（-2.15）×0.3+2.55×0.3+7.55×0.2=1.2（元）。

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