- 计算分析题
题干：甲股票当前市价为20元/股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下。（1）甲股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为17.84元；（2）甲股票半年后市价的预测情况如下表：[artificial/abcf9ec8a67-1521-4c65-8cdc-792db596f40c.png]（3）根据甲股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为0.4，年复利收益率的标准差为0.5；（4）甲股票要求的必要报酬率为15%，证券市场线斜率为5.5%，如果市场组合要求的收益率提高1个百分点，则甲股票要求的必要报酬率提高2个百分点；（5）1元的连续复利终值如下：[artificial/abcf0d145f4-442b-41a2-9e5c-1b4bbe414580.png]
题目：某投资者同时购入甲股票的1份看跌期权和1份看涨期权，判断采取的是哪种投资策略，并计算该投资组合的预期收益。
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参考答案采取的是多头对敲投资策略：
采取的是多头对敲投资策略：
多头对敲的损益（金额单位：元）
投资组合的预期收益＝0.93×0.2＋（－3.07）×0.3＋1.25×0.3＋5.25×0.2＝0.69（元）
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- A 、到期日股票价格低于41元
- B 、到期日股票价格介于41元至50元之间
- C 、到期日股票价格介于50元至59元之间
- D 、到期日股票价格高于59元
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- A 、到期日股票价格介于41元至50元之间
- B 、到期日股票价格介于50元至59元之间
- C 、到期日股票价格高于59元
- D 、到期日股票价格低于41元
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- A 、到期日股票价格介于41元至50元之间
- B 、到期日股票价格介于50元至59元之间
- C 、到期日股票价格高于59元
- D 、到期日股票价格低于41元
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- A 、到期日股票价格介于33元至40元之间
- B 、到期日股票价格低于33元
- C 、到期日股票价格高于47元
- D 、到期日股票价格介于40元至47元之间
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