- 计算分析题
题干:甲公司是一家上市公司,其股票于2018年5月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为42元,到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利,3个月以后股价有2种变动的可能:上升到46元或者下降到30元。三个月的国库券利率为2%。要求:
题目:若甲投资人购入1股D公司的股票,同时购入该股票的1份看跌期权,判断甲投资人采取的是哪种投资策略,并根据预计的股票价格变动情况,确定该投资人的投资组合收益为多少?
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参考答案
甲投资人采取的是保护性看跌期权。
若股票价格下降到30元,投资净损益=42-40-3.83=-1.83(元)
若股票价格上涨到46元,投资净损益=46-40-3.83=2.17(元)
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