若丙投资人同时购入1份A公司的股票的看涨期权和1份看跌期权,判断该投资人采取的是哪种投资策略,并确定_注册会计师考试题库

综合题（主观）
题干：某期权交易所2014年3月1日对A公司的期权报价如下:[002-004-005-000-9787301239520-image/002-004-005-000-9787301239520-009-002.jpg]股票当前市价为52元,预测一年后股票市价变动情况如下表所示:[002-004-005-000-9787301239520-image/002-004-005-000-9787301239520-009-003.jpg]
题目：若丙投资人同时购入1份A公司的股票的看涨期权和1份看跌期权,判断该投资人采取的是哪种投资策略,并确定该投资人的预期投资组合收益为多少?

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参考答案

丙投资人采取的是多头对敲策略。
预期投资组合收益=0.2×5.6+0.25×(-4.8)+0.25×(-0.8)+0.3×9.6=2.6(元)

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