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  • 单选题 下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是( )。
  • A 、曲线上的点均为有效组合
  • B 、曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
  • C 、两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小
  • D 、两种证券报酬率的标准差越接近,曲线弯曲程度越小

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参考答案

【正确答案:C】

曲线上最小方差组合以下的组合是无效组合,选项A错误;风险最小点是最小方差组合点,由于有无效集的存在,最小方差组合点与报酬率最低点不一致,选项B错误;证券报酬率之间的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,选项C正确;曲线弯曲程度与相关系数大小有关与标准差的大小无关。

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