- 客观案例题以下属于货币期权定价模型中，看涨期权的定价公式的是（ ）。
- A 、C=S
- B 、N(d1)-X
- C 、e
- D 、(-rT)
- E 、N(d2)
- 、C=S
- 、e
- 、(-qT)
- 、N(d1)-X
- 、e
- 、(-rT)
- 、N(d2)
- 、C=[F
- 、N(d1)-X
- 、N(d2)]
- 、e
- 、(-rT)
- 、C=S
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- 、(-rfT)
- 、N(d1)-X
- 、e
- 、(-rT)
- 、N(d2)
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参考答案【正确答案：D】
选项A为布莱克-斯科尔斯期权基本定价公式；选项B为有收益资产期权定价模型的布莱克-斯科尔斯期权定价公式；选项C为期货期权定价模型。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】1976年，（ ）通过对期货期权定价模型的研究发现，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。
- A 、罗伯特·莫顿
- B 、斯科尔斯
- C 、史蒂文·科尔黑格
- D 、费希尔·布莱克
- 2 【单选题】以下属于期货期权定价模型中，看涨期权的定价公式的是（ ）。
- A 、C=S
- B 、N(d1)-X
- C 、e
- D 、(-rT)
- E 、N(d2)
- 、C=S
- 、e
- 、(-qT)
- 、N(d1)-X
- 、e
- 、(-rT)
- 、N(d2)
- 、C=[F
- 、N(d1)-X
- 、N(d2)]
- 、e
- 、(-rT)
- 、C=S
- 、e
- 、(-rfT)
- 、N(d1)-X
- 、e
- 、(-rT)
- 、N(d2)
- 3 【多选题】以下对二叉树期权定价模型的假设条件说法正确的有（ ）。
- A 、交易成本与税收为零
- B 、投资者可以以无风险利率借入或贷出资金
- C 、市场无风险利率为常数
- D 、不支付股票股利
- 4 【多选题】以下属于Black-Scholes定价模型的基本假设的是（）。
- A 、标的资产可以被自由买卖，允许卖空
- B 、股票价格是恒定的，即不存在价格的突然跳跃
- C 、标的资产的价格波动率是连续变动的
- D 、证券交易是连续进行的
- 5 【多选题】以下属于Black-Scholes定价模型基本假设的是（）。
- A 、股票的对数价格服从正态分布
- B 、标的资产可以被自由买卖，允许卖空
- C 、标的资产的价格波动率是不断变化的
- D 、证券交易是连续进行的
- 6 【单选题】以下不属于B-S-M定价模型的基本假设的是（）。
- A 、基础资产可以无限分割
- B 、标的资产价格服从几何布朗运动
- C 、无套利市场
- D 、标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空
- 7 【单选题】期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（）。
- A 、B-S-M模型
- B 、几何布朗运动
- C 、持有成本理论
- D 、二叉树模型
- 8 【单选题】以下不属于B-S-M定价模型的基本假设的是（）。
- A 、基础资产可以无限分割
- B 、标的资产价格服从几何布朗运动
- C 、无套利市场
- D 、标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空
- 9 【单选题】以下不属于B-S-M定价模型的基本假设的是（）。
- A 、基础资产可以无限分割
- B 、标的资产价格服从几何布朗运动
- C 、无套利市场
- D 、标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空
- 10 【单选题】期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（）。
- A 、B-S-M模型
- B 、几何布朗运动
- C 、持有成本理论
- D 、二叉树模型
热门试题换一换
- 公司制期货交易所设总经理1人，副总经理( )人，总经理、副总经理由中国证监会任免。
- 设立期货交易所，由国务院期货监督管理机构（）
- 期货交易所的工作人员不得以个人名义收取报酬。（）
- 在美国，每月最先发表的经济指数数据是（）。
- 经国务院主管部门批准，商品现货批发市场可以使用商品远期期货交易中心的名称。（）
- 期货公司从事期货投资咨询业务，应当（）
- 期货公司开展期货投资咨询业务，（）了解客户的身份、财务状况、投资经验等情况。
- 某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择：策略一：每次投资30万元。平均每年交易100次，盈亏次数各为50%,其中，盈利交易每笔盈利1万元，亏损交易每笔亏损0.3万元，期间最大资产回撤为10万元。策略二：每次投资30万元。平均每年交易100次，盈利次数40次，亏损次数60次，其中，盈利交易每笔盈利1万元，亏损交易每笔亏损0.25万元，期间最大资金回撤为5万元。这两种策略模型的收益风险比分别为（）。
- 某日，某公司有甲、乙、丙、丁四个客户，其保证金及客户权益数据分别如下： 甲：252130,253560 乙：5189000，5144000 丙：4766350，4773300 丁：358300，356600 则（）客户将收到《追加保证金通知书》。
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