- 多选题下列关于牛市看涨期权垂直套利的分析正确的有( )。
- A 、其策略是买1份高执行价格的看涨期权,卖1份更低执行价格的看涨期权
- B 、在预测价格将上涨到一定水平时使用
- C 、最大风险为收取的权利金
- D 、最大收益为(高执行价格-低执行价格)-最大风险
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参考答案
【正确答案:B,D】
A项,其策略是买1份低执行价格的看涨期权,卖1份更高执行价格的看涨期权。C项,最大风险为净权利金(收取的权利金-支出的权利金)。
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- D 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权
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- A 、其策略是买1份低执行价格的看跌期权,卖1份更高执行价格的看跌期权
- B 、预测行情看涨时使用
- C 、最大风险为净权利金
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- A 、(高执行价格-低执行价格)-最大风险
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- D 、低执行价格+最大风险或高执行价格+最大收益
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