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  • 单选题以下属于熊市看涨期权垂直套利策略的有( )。
  • A 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权
  • B 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权
  • C 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权,同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权
  • D 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权

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参考答案

【正确答案:C】

熊市看涨期权垂直套利的策略是:卖1份低执行价格的看涨期权,买1份更高执行价格的看涨期权。
选项A属于熊市看跌期权垂直套利;选项B属于牛市看跌期权垂直套利;选项D属于牛市看涨期权垂直套利。

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