- 单选题以下属于熊市看涨期权垂直套利策略的有( )。
- A 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权
- B 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权
- C 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权,同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权
- D 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权

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【正确答案:C】
熊市看涨期权垂直套利的策略是:卖1份低执行价格的看涨期权,买1份更高执行价格的看涨期权。
选项A属于熊市看跌期权垂直套利;选项B属于牛市看跌期权垂直套利;选项D属于牛市看涨期权垂直套利。

- 1 【多选题】下列关于牛市看涨期权垂直套利的分析正确的有( )。
- A 、其策略是买1份高执行价格的看涨期权,卖1份更低执行价格的看涨期权
- B 、在预测价格将上涨到一定水平时使用
- C 、最大风险为收取的权利金
- D 、最大收益为(高执行价格-低执行价格)-最大风险
- 2 【单选题】熊市看涨期权垂直套利的策略是( )。
- A 、买1份低执行价格的看涨期权,卖1份更高执行价格的看涨期权
- B 、买1份低执行价格的看跌期权,卖1份更高执行价格的看跌期权
- C 、卖1份低执行价格的看跌期权,买1份更高执行价格的看跌期权
- D 、卖1份低执行价格的看涨期权,买1份更高执行价格的看涨期权
- 3 【单选题】以下属于牛市看跌期权垂直套利策略的有( )。
- A 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权
- B 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权
- C 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权,同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权
- D 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权
- 4 【单选题】下列关于熊市看涨期权垂直套利的分析,错误的是( )。
- A 、当预测行情看涨时使用
- B 、最大风险为(高执行价格-低执行价格)-最大收益
- C 、最大收益为净权利金
- D 、履约后头寸为买高卖低
- 5 【判断题】牛市看涨期权、熊市看跌期权垂直套利的风险有限、利润也有限。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【判断题】牛市看涨期权垂直套利履约后头寸为卖低买高。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【单选题】牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为( )。
- A 、(高执行价格-低执行价格)-最大风险
- B 、(高执行价格-低执行价格)+最大风险
- C 、低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益
- D 、低执行价格+最大风险或高执行价格+最大收益
- 8 【判断题】熊市看涨期权垂直套利履约后的头寸是买低卖高。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】牛市看涨期权垂直套利履约后的头寸是买低卖高。
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【多选题】以下属于熊市看跌价差期权缺点的是()。
- A 、只有选择足够低的较低执行价以及标的股票价格跌至两个执行价中较低执行价水平时,才能获得较大的收益
- B 、如果股票价格下跌,收益具有上限
- C 、越远离到期日,获得最大收益的速度将会越慢
- D 、如果股价上涨,上升趋势有上限
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