- 判断题牛市看涨期权垂直套利履约后的头寸是买低卖高。
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：A】
牛市看涨期权垂直套利策略是：买1份低执行价格的看涨期权，卖1份更高执行价格的看涨期权。因此，履约后的头寸是：买低卖高。
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- B 、买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权
- C 、卖1份低执行价格的看跌期权，买1份更高执行价格的看跌期权
- D 、卖1份低执行价格的看涨期权，买1份更高执行价格的看涨期权
- 3 【单选题】以下属于牛市看跌期权垂直套利策略的有（ ）。
- A 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权，同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权
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- C 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权，同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权
- D 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权，同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权
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- A 、其策略是买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权
- B 、预测行情看涨时使用
- C 、最大风险为净权利金
- D 、最大收益为净权利金
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- A 、正确
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- A 、（高执行价格-低执行价格）-最大风险
- B 、（高执行价格-低执行价格）+最大风险
- C 、低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益
- D 、低执行价格+最大风险或高执行价格+最大收益
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