- 多选题下列关于牛市看跌期权垂直套利的分析正确的有（ ）。
- A 、其策略是买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权
- B 、预测行情看涨时使用
- C 、最大风险为净权利金
- D 、最大收益为净权利金
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参考答案【正确答案：A,B,D】
C项，最大风险为（高执行价格-低执行价格）-最大收益。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】下列关于牛市看涨期权垂直套利的分析正确的有（ ）。
- A 、其策略是买1份高执行价格的看涨期权，卖1份更低执行价格的看涨期权
- B 、在预测价格将上涨到一定水平时使用
- C 、最大风险为收取的权利金
- D 、最大收益为（高执行价格-低执行价格）-最大风险
- 2 【单选题】以下属于牛市看跌期权垂直套利策略的有（ ）。
- A 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权，同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权
- B 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权，同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权
- C 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权，同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权
- D 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权，同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权
- 3 【单选题】牛市看跌期权垂直套利履约后头寸为（ ）。
- A 、买高卖低
- B 、卖高买低
- C 、买高同时买低
- D 、卖高同时卖低
- 4 【单选题】下列关于熊市看涨期权垂直套利的分析，错误的是（ ）。
- A 、当预测行情看涨时使用
- B 、最大风险为（高执行价格-低执行价格）-最大收益
- C 、最大收益为净权利金
- D 、履约后头寸为买高卖低
- 5 【多选题】牛市看跌期权垂直套利的损益平衡点为（ ）。
- A 、低执行价格+最大风险
- B 、低执行价格-最大风险
- C 、高执行价格+最大收益
- D 、高执行价格-最大收益
- 6 【判断题】牛市看涨期权、熊市看跌期权垂直套利的风险有限、利润也有限。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【判断题】牛市看涨期权垂直套利履约后头寸为卖低买高。（ ）
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【单选题】牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为（ ）。
- A 、（高执行价格-低执行价格）-最大风险
- B 、（高执行价格-低执行价格）+最大风险
- C 、低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益
- D 、低执行价格+最大风险或高执行价格+最大收益
- 9 【判断题】牛市看涨期权垂直套利履约后的头寸是买低卖高。
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【客观案例题】 使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（ ）。
- A 、买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看涨期权
- B 、卖出执行价格较低的看跌期权，买入等量执行价格较高的看跌期权
- C 、买入执行价格和数量同等的看涨期权和看跌期权
- D 、卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期
