- 单选题以下属于牛市看跌期权垂直套利策略的有( )。
- A 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权
- B 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权
- C 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权,同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权
- D 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权

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【正确答案:B】
牛市看跌期权垂直套利的策略是:买进1份低执行价格的看跌期权,卖1份更高执行价格的看跌期权。
选项A属于熊市看跌期权垂直套利;选项C属于熊市看涨期权垂直套利;选项D属于牛市看涨期权垂直套利。

- 1 【多选题】下列关于牛市看涨期权垂直套利的分析正确的有( )。
- A 、其策略是买1份高执行价格的看涨期权,卖1份更低执行价格的看涨期权
- B 、在预测价格将上涨到一定水平时使用
- C 、最大风险为收取的权利金
- D 、最大收益为(高执行价格-低执行价格)-最大风险
- 2 【单选题】牛市看跌期权垂直套利履约后头寸为( )。
- A 、买高卖低
- B 、卖高买低
- C 、买高同时买低
- D 、卖高同时卖低
- 3 【单选题】以下属于熊市看涨期权垂直套利策略的有( )。
- A 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权
- B 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权
- C 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权,同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权
- D 、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权
- 4 【多选题】牛市看跌期权垂直套利的损益平衡点为( )。
- A 、低执行价格+最大风险
- B 、低执行价格-最大风险
- C 、高执行价格+最大收益
- D 、高执行价格-最大收益
- 5 【判断题】牛市看涨期权、熊市看跌期权垂直套利的风险有限、利润也有限。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【多选题】下列关于牛市看跌期权垂直套利的分析正确的有( )。
- A 、其策略是买1份低执行价格的看跌期权,卖1份更高执行价格的看跌期权
- B 、预测行情看涨时使用
- C 、最大风险为净权利金
- D 、最大收益为净权利金
- 7 【判断题】牛市看涨期权垂直套利履约后头寸为卖低买高。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【单选题】牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为( )。
- A 、(高执行价格-低执行价格)-最大风险
- B 、(高执行价格-低执行价格)+最大风险
- C 、低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益
- D 、低执行价格+最大风险或高执行价格+最大收益
- 9 【判断题】牛市看涨期权垂直套利履约后的头寸是买低卖高。
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【客观案例题】 使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是( )。
- A 、买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看涨期权
- B 、卖出执行价格较低的看跌期权,买入等量执行价格较高的看跌期权
- C 、买入执行价格和数量同等的看涨期权和看跌期权
- D 、卖出执行价格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期
热门试题换一换
- 首席风险官作为期货公司的高级管理人员,应当向( )负责。
- 首席风险官应当按照中国证监会派出机构的要求对期货公司有关问题进行核查,并及时将核查结果报告()。
- 中国证监会和中国期货业协会负责组织期货从业资格考试。()
- 期货公司被期货交易所接纳为会员、暂停或者终止会员资格的,应当在收到期货交易所的通知文件之日( )个工作日内向期货公司住所地的中国证监会派出机构报告。
- 王某和赵某是朋友,且都是同一期货公司的大客户,拥有的资金量非常大,平时两人经常交流期货交易经验。某日,王某告诉赵某,如果他们利用足够大的资金量做同一种期货合约,必将有利可图。于是,王某和赵某在同一交易日买入同一种期货合约,结果该期货合约大涨,随后平仓获利。该案例中王某和赵某违反了下列( )规定。
- 未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,处( )年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金。
- 下面对反向大豆提油套利做法正确的是( )。
- 当市场价格达到客户预先设定的触发价格时,停止限价指令即变为( )。
- 张某是甲期货公司的副总经理,李某是该公司的客户。甲期货公司指派张某为李某提供交易服务。后张某离职到了乙期货公司工作,但甲期货公司和张某都没有将此情况告知李某。李某继续在甲期货公司交易,并继续把下达的指令交给张某,而张某并没有把收到的指令交回甲期货公司,导致了李某的损失。乙公司对此事完全知情并采取默认态度。此案中()应承担该损失。
- ()是量化交易的基本特征。

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