- 客观案例题某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一张9月份到期、执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权,同时他又以1.73港元/股的价格卖出一张9月份到期、执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权(不考虑交易费用),交易者通过该策略承担的最大可能亏损为( )港元/股。
- A 、3.24
- B 、1.73
- C 、4.97
- D 、6.7
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
最大亏损=4.97-1.73=3.24港元/股
您可能感兴趣的试题- 1 【简答题】某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易又以1.56港元/股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股。（合约单位为1000股，不考虑交易费用）（1）如果股票的市场价格为71.50港元/股时，该交易者从此策略中获得的净损益为（ ）港元。
- A 、4940
- B 、5850
- C 、3630
- D 、2070
- 2 【简答题】某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一份9月份到期、执行价格为80．00港元/股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元/股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权（合约单位为1000股，不考虑交易费用），如果标的股票价格为90港元/股，该交易者可能的收益为（ ）港元。
- A 、5800
- B 、5000
- C 、4260
- D 、800
- 3 【简答题】某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易又以1.56港元/股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股。（合约单位为1000股，不考虑交易费用）（2）如果股票的市场价格为58.50港元/股时，该交易者从此策略中获得净损益为（ ）港元。
- A 、4940
- B 、5850
- C 、3630
- D 、2070
- 4 【客观案例题】6月份,某交易者以200美元/吨的价格买入4手(25吨/手)执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。当该投资处于损益平衡点时,期权标的物的市场价应为( )美元/吨。
- A 、4170
- B 、4000
- C 、4200
- D 、3800
- 5 【单选题】6月份，某交易者以200美元/吨的价格买入4手（25吨/手）执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。当该投资处于损益平衡点时，期权标的物的市场价应为（）美元/吨。（不考虑交易费用和现货升贴水变化）
- A 、3800
- B 、4200
- C 、4800
- D 、4000
- 6 【单选题】某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1.56港元/股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股（合约单位为1000股，不考虑手续费用）。(1)如果股票的市场价格为71.50港元/股时，该交易者从此策略中获得的损益为
- A 、5850港元
- B 、4940港元
- C 、3630港元
- D 、2070港元
- 7 【单选题】某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1.56港元/股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股（合约单位为1000股，不考虑手续费用）。(2)如果股票的市场价格为58.50港元/股时，该交易者从此策略中获得的损益为（ ）
- A 、5850港元
- B 、4940港元
- C 、3630港元
- D 、2070港元
- 8 【单选题】6月份，某交易者以200美元/吨的价格买入4手（25吨/手）执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。若该投资处于损益平衡点，则期权标的物的市场价应为（）美元/吨。（不考虑交易费用和现货升贴水变化）
- A 、3800
- B 、4200
- C 、4800
- D 、4000
- 9 【单选题】某交易者于4月12日以每份3.000元的价格买入50000份上证50ETF基金，持有20天后，该基金价格上涨至3.500元，交易者认为基金价格仍有进一步上涨潜力，但又担心股票市场下跌，于是以0.2200元的价格卖出执行价格为3.500元的该股票看涨期权5张（1张=10000份ETF）。该交易者建仓时采用的策略是（）。
- A 、期权备兑开仓策略
- B 、期权备兑平仓策略
- C 、期权避险策略
- D 、有担保的看跌期权策略
- 10 【单选题】某交易者于4月12日以每份3.000元的价格买入50000份上证50ETF基金，持有20天后，该基金价格上涨至3.500元，交易者认为基金价格仍有进一步上涨潜力，但又担心股票市场下跌，于是以0.2200元的价格卖出执行价格为3.500元的该股票看涨期权5张（1张=10000份ETF）。该交易者建仓时采用的策略是（）。
- A 、期权备兑开仓策略
- B 、期权备兑平仓策略
- C 、期权避险策略
- D 、有担保的看跌期权策略
热门试题换一换
- 如果将产品设计成100%保本，则产品的参与率是( )%。
- 若北京某期货公司申请金融期货经纪业务资格，则该期货公司应当提交的材料包括( )。
- 当出现下列（）情形时，证券公司及其营业部可以协助期货公司向客户提示风险。
- 期货公司会员为投资者向交易所申请开立交易编码，应当确认该投资者（）保证金账户可用资金余额不低于规定的最低标准。
- 期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，应当遵守的原则包括（）。
- 期货结算机构的职能不包括（）。
- 某投资者以4100元/吨，卖出5月大豆期货合约，同时以4000元/吨买入7月大豆期货合约，当价差变为（）元/吨时，该套利者获利最大。（不计手续费等费用）
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
ZjQ0d