- 简答题某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易又以1.56港元/股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股。（合约单位为1000股，不考虑交易费用）（2）如果股票的市场价格为58.50港元/股时，该交易者从此策略中获得净损益为（ ）港元。
- A 、4940
- B 、5850
- C 、3630
- D 、2070
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参考答案【正确答案：D】
对于看跌期权，若执行期权，则盈利65-58.5-2.87=3.63（港元/股），所以执行期权；对于看涨期权，若执行期权，则亏损65-58.5+1.56=8.06（港元/股），所以不执行期权，损失期权费1.56港元/股。所以总体盈利（3.63-1.56）×1000=2070（港元）。
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