- 简答题某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一份9月份到期、执行价格为80．00港元/股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元/股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权（合约单位为1000股，不考虑交易费用），如果标的股票价格为90港元/股，该交易者可能的收益为（ ）港元。
- A 、5800
- B 、5000
- C 、4260
- D 、800
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
当标的股票价格为90港元时，买入的看涨期权和卖出看涨期权均可执行，交易者可能的收益=（90-80-4.97）×1000+（87.5-90+1.73）×1000=4260（港元）。
您可能感兴趣的试题- 1 【简答题】某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易又以1.56港元/股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股。（合约单位为1000股，不考虑交易费用）（1）如果股票的市场价格为71.50港元/股时，该交易者从此策略中获得的净损益为（ ）港元。
- A 、4940
- B 、5850
- C 、3630
- D 、2070
- 2 【简答题】某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易又以1.56港元/股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股。（合约单位为1000股，不考虑交易费用）（2）如果股票的市场价格为58.50港元/股时，该交易者从此策略中获得净损益为（ ）港元。
- A 、4940
- B 、5850
- C 、3630
- D 、2070
- 3 【客观案例题】6月份,某交易者以200美元/吨的价格买入4手(25吨/手)执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。当该投资处于损益平衡点时,期权标的物的市场价应为( )美元/吨。
- A 、4170
- B 、4000
- C 、4200
- D 、3800
- 4 【客观案例题】某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一张9月份到期、执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权,同时他又以1.73港元/股的价格卖出一张9月份到期、执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权(不考虑交易费用),交易者通过该策略承担的最大可能亏损为( )港元/股。
- A 、3.24
- B 、1.73
- C 、4.97
- D 、6.7
- 5 【单选题】6月份，某交易者以200美元/吨的价格买入4手（25吨/手）执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。当该投资处于损益平衡点时，期权标的物的市场价应为（）美元/吨。（不考虑交易费用和现货升贴水变化）
- A 、3800
- B 、4200
- C 、4800
- D 、4000
- 6 【单选题】某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1.56港元/股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股（合约单位为1000股，不考虑手续费用）。(1)如果股票的市场价格为71.50港元/股时，该交易者从此策略中获得的损益为
- A 、5850港元
- B 、4940港元
- C 、3630港元
- D 、2070港元
- 7 【单选题】某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1.56港元/股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股（合约单位为1000股，不考虑手续费用）。(2)如果股票的市场价格为58.50港元/股时，该交易者从此策略中获得的损益为（ ）
- A 、5850港元
- B 、4940港元
- C 、3630港元
- D 、2070港元
- 8 【单选题】6月份，某交易者以200美元/吨的价格买入4手（25吨/手）执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。若该投资处于损益平衡点，则期权标的物的市场价应为（）美元/吨。（不考虑交易费用和现货升贴水变化）
- A 、3800
- B 、4200
- C 、4800
- D 、4000
- 9 【单选题】某交易者于4月12日以每份3.000元的价格买入50000份上证50ETF基金，持有20天后，该基金价格上涨至3.500元，交易者认为基金价格仍有进一步上涨潜力，但又担心股票市场下跌，于是以0.2200元的价格卖出执行价格为3.500元的该股票看涨期权5张（1张=10000份ETF）。该交易者建仓时采用的策略是（）。
- A 、期权备兑开仓策略
- B 、期权备兑平仓策略
- C 、期权避险策略
- D 、有担保的看跌期权策略
- 10 【单选题】某交易者于4月12日以每份3.000元的价格买入50000份上证50ETF基金，持有20天后，该基金价格上涨至3.500元，交易者认为基金价格仍有进一步上涨潜力，但又担心股票市场下跌，于是以0.2200元的价格卖出执行价格为3.500元的该股票看涨期权5张（1张=10000份ETF）。该交易者建仓时采用的策略是（）。
- A 、期权备兑开仓策略
- B 、期权备兑平仓策略
- C 、期权避险策略
- D 、有担保的看跌期权策略
热门试题换一换
- 程序化交易系统设计步骤包括：①交易策略的提出；②交易系统的优化；③交易策略的公式化；④程序化交易系统的统计检验；⑤监测与维护；⑥实战检验；⑦交易对象的筛选；⑧交易系统的外推检验。正确的顺序是（ ）。
- 平仓，是指期货交易者买入或者卖出与其所持合约的品种、数量和交割月份不同但交易方向相同的合约，了结期货交易的行为。（）
- 仓单质押业务中，仓单质押率与合约价值波动率大小无关。（ ）
- 《期货从业人员管理办法》中所称机构不包括（ ）。
- 关于期货合约最小变动值，以下表述正确的是（）。
- 2015年8月初，某PTA加工企业与贸易商签订了一批两年后实物交割的销售合同，为规避PTA价格风险，该企业卖出PTA1604期货合约。至2016年3月，该企业进行展期，可能的操作是（）。
- 最早的金属期货交易诞生于（）。
- 证券公司从事介绍业务过程中发生重大事项的，应当在（ ）个工作日内向所在地中国证监会派出机构报告。
- 通过基差交易，基差卖方可以实现的效果是（） (不计手续费等费用）。
- 期货市场在宏观经济中的作用包括（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
R1KDW