- 多选题某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下：
。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正确的有（ ）。 - A 、从理论上讲，该股票组合的α值为0.02
- B 、若要获得绝对的阿尔法收益，需将β风险暴露对冲为0
- C 、只需卖出股指期货合约X÷（Y ×300) 份进行对冲，即可获得0.02的阿尔法收益
- D 、为了获取阿尔法收益，可能需不断实时调整股指期货数量来进行对冲
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A,B,D】
0.02就是α系数，0. 7就是β系数。选项C中的计算公式是错误的，少乘了β系数。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】目前美国的对冲基金以( )为主。
- A 、公司制
- B 、有限合伙制
- C 、会员制
- D 、无限合伙制
- 2 【判断题】目前美国的对冲基金都是以有限合伙制为主。有限合伙人负责对冲基金的日常管理、投资策略的制定和具体措施，一般合伙人是对冲基金大部分资金的提供者，却不参与任何基金所进行的交易活动及基金的日常管理。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【单选题】目前，对冲基金的组合基金已成为对冲基金行业的一股重要力量，约占对冲基金行业份额的（）。
- A 、22%
- B 、30%
- C 、40%
- D 、50%
- 4 【多选题】某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下：。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正确的有（ ）。
- A 、从理论上讲，该股票组合的α值为0.02
- B 、若要获得绝对的阿尔法收益，需将β风险暴露对冲为0
- C 、只需卖出股指期货合约X÷（Y ×300) 份进行对冲，即可获得0.02的阿尔法收益
- D 、为了获取阿尔法收益，可能需不断实时调整股指期货数量来进行对冲
- 5 【多选题】 某Alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下：。该经理人只想赚取Alpha收益。当时沪深300指数期货合约的点位是L。以下说法正确的有（ ）。
- A 、从理论上讲，该股票组合的Alpha值为0.02
- B 、若要获得绝对的Alpha收益，需将β风险暴露对冲为0
- C 、只需卖出股指期货合约V÷（L ×300) 份进行对冲，即可获得0.02的Alpha 收益
- D 、为了获取Alpha收益，可能需不断实时调整股指期货数量来进行对冲
- 6 【多选题】某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下：。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正确的有（ ）。
- A 、从理论上讲，该股票组合的α值为0.02
- B 、若要获得绝对的阿尔法收益，需将β风险暴露对冲为0
- C 、只需卖出股指期货合约X÷（Y ×300) 份进行对冲，即可获得0.02的阿尔法收益
- D 、为了获取阿尔法收益，可能需不断实时调整股指期货数量来进行对冲
- 7 【多选题】某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下：。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正确的有（ ）。
- A 、从理论上讲，该股票组合的α值为0.02
- B 、若要获得绝对的阿尔法收益，需将β风险暴露对冲为0
- C 、只需卖出股指期货合约X÷（Y ×300) 份进行对冲，即可获得0.02的阿尔法收益
- D 、为了获取阿尔法收益，可能需不断实时调整股指期货数量来进行对冲
- 8 【多选题】某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下：。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正确的有（ ）。
- A 、从理论上讲，该股票组合的α值为0.02
- B 、若要获得绝对的阿尔法收益，需将β风险暴露对冲为0
- C 、只需卖出股指期货合约X÷（Y ×300) 份进行对冲，即可获得0.02的阿尔法收益
- D 、为了获取阿尔法收益，可能需不断实时调整股指期货数量来进行对冲
- 9 【多选题】某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下：。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正确的有（ ）。
- A 、从理论上讲，该股票组合的α值为0.02
- B 、若要获得绝对的阿尔法收益，需将β风险暴露对冲为0
- C 、只需卖出股指期货合约X÷（Y ×300) 份进行对冲，即可获得0.02的阿尔法收益
- D 、为了获取阿尔法收益，可能需不断实时调整股指期货数量来进行对冲
- 10 【多选题】某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下：。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正确的有（）。
- A 、从理论上讲，该股票组合的α值为0.02
- B 、若要获得绝对的阿尔法收益，需将β风险暴露对冲为0
- C 、只需卖出股指期货合约X÷（Y ×300) 份进行对冲，即可获得0.02的阿尔法收益
- D 、为了获取阿尔法收益，可能需不断实时调整股指期货数量来进行对冲
热门试题换一换
- 下列对影响需求的因素中的说法中，正确的有（ ）。
- 该企业在期货市场上的损益为（）元。
- 中国证监会和中国期货业协会负责组织期货从业资格考试。（）
- 期货公司应当按照信息公示有关规定，在营业场所、公司网站和中国期货业协会网站上公示公司的业务资格、人员的从业资格、服务内容、投诉方式等相关信息。（）
- 根据《证券公司为期货公司提供中间业务试行办法》，证券公司不得从事的活动有（）。
- 如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。
- 期货从业人员违反保密义务，泄露、传递他人未公开重要信息，但情节不严重的，应( )。
- 下列关于期货市场客户交易编码注销的表述，错误的是（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
YQjeQ