- 多选题某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下：
。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正确的有（）。 - A 、从理论上讲，该股票组合的α值为0.02
- B 、若要获得绝对的阿尔法收益，需将β风险暴露对冲为0
- C 、只需卖出股指期货合约X÷（Y ×300) 份进行对冲，即可获得0.02的阿尔法收益
- D 、为了获取阿尔法收益，可能需不断实时调整股指期货数量来进行对冲
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参考答案【正确答案：A,B,D】
；0.02就是α系数，0.7就是β系数。选项C的计算公式错误，还需乘以β系数。
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- 4 【多选题】某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下：。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正确的有（ ）。
- A 、从理论上讲，该股票组合的α值为0.02
- B 、若要获得绝对的阿尔法收益，需将β风险暴露对冲为0
- C 、只需卖出股指期货合约X÷（Y ×300) 份进行对冲，即可获得0.02的阿尔法收益
- D 、为了获取阿尔法收益，可能需不断实时调整股指期货数量来进行对冲
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- A 、从理论上讲，该股票组合的Alpha值为0.02
- B 、若要获得绝对的Alpha收益，需将β风险暴露对冲为0
- C 、只需卖出股指期货合约V÷（L ×300) 份进行对冲，即可获得0.02的Alpha 收益
- D 、为了获取Alpha收益，可能需不断实时调整股指期货数量来进行对冲
- 6 【多选题】某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下：。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正确的有（ ）。
- A 、从理论上讲，该股票组合的α值为0.02
- B 、若要获得绝对的阿尔法收益，需将β风险暴露对冲为0
- C 、只需卖出股指期货合约X÷（Y ×300) 份进行对冲，即可获得0.02的阿尔法收益
- D 、为了获取阿尔法收益，可能需不断实时调整股指期货数量来进行对冲
- 7 【多选题】某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下：。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正确的有（ ）。
- A 、从理论上讲，该股票组合的α值为0.02
- B 、若要获得绝对的阿尔法收益，需将β风险暴露对冲为0
- C 、只需卖出股指期货合约X÷（Y ×300) 份进行对冲，即可获得0.02的阿尔法收益
- D 、为了获取阿尔法收益，可能需不断实时调整股指期货数量来进行对冲
- 8 【多选题】某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下：。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正确的有（ ）。
- A 、从理论上讲，该股票组合的α值为0.02
- B 、若要获得绝对的阿尔法收益，需将β风险暴露对冲为0
- C 、只需卖出股指期货合约X÷（Y ×300) 份进行对冲，即可获得0.02的阿尔法收益
- D 、为了获取阿尔法收益，可能需不断实时调整股指期货数量来进行对冲
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- A 、从理论上讲，该股票组合的α值为0.02
- B 、若要获得绝对的阿尔法收益，需将β风险暴露对冲为0
- C 、只需卖出股指期货合约X÷（Y ×300) 份进行对冲，即可获得0.02的阿尔法收益
- D 、为了获取阿尔法收益，可能需不断实时调整股指期货数量来进行对冲
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- A 、从理论上讲，该股票组合的α值为0.02
- B 、若要获得绝对的阿尔法收益，需将β风险暴露对冲为0
- C 、只需卖出股指期货合约X÷（Y ×300) 份进行对冲，即可获得0.02的阿尔法收益
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