- 单选题当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（ ）元。
- A 、(30-5E-0.03)E0.06
- B 、(30+5E-0.03)E0.06
- C 、30E0.06+5E-0.03
- D 、30E0.06-5E-0.03
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参考答案【正确答案：A】
支付已知现金收益资产的远期定价的公式为：
F理论=(S-P(-rt))*ERT=(30-5E(-0.03))E(0.06)
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热门试题换一换
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