- 客观案例题当股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（按单利计）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）。（二叉树定价模型公式：
） - A 、1.18
- B 、2.36
- C 、2.25
- D 、1.07
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参考答案【正确答案：A】
根据二叉树模型定价公式：
其中，现在股票价格S=40，执行价格X=42，三个月后股价若上升，则
若三个月后股价下跌，则
可得到，
最终看涨期权的价格为
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- 9 【客观案例题】当股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（考虑连续复利）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）。（二叉树定价模型公式：看涨期权定价公式）
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- B 、2.36
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- B 、2.36
- C 、2.25
- D 、1.07
