- 客观案例题当股票价格为40元,3个月后股价可能上涨或下跌10%,无风险年利率为8%(考虑连续复利)。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为()。(二叉树定价模型公式:看涨期权定价公式)
- A 、1.18
- B 、2.36
- C 、2.25
- D 、1.07
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参考答案
【正确答案:A】
已知当前股票价格=40元,执行价格K=42元,若三个月后股价上涨,则
若三个月后股价下跌,则:
因此,期权的价格为:
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