- 客观案例题当股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（考虑连续复利）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）元。（看涨期权定价公式:
） - A 、1.18
- B 、2.36
- C 、2.25
- D 、1.07
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参考答案【正确答案：A】
已知当前股票价格
=40元，执行价格K=42元，若三个月后股价上涨，则
若三个月后股价下跌，则：
因此，期权的价格为：
元。
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