- 单选题当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%（连续复利计算）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
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参考答案【正确答案：D】
支付已知现金收益资产的远期定价的公式为：
。
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- A 、(30-5E-0.03)E0.06
- B 、(30+5E-0.03)E0.06
- C 、30E0.06+5E-0.03
- D 、30E0.06-5E-0.03
- 2 【单选题】当前股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（按单利计）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（ ）元。
- A 、1.18
- B 、1.67
- C 、1.81
- D 、1.19
- 3 【客观案例题】当股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（按单利计）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）。（二叉树定价模型公式：
） - A 、1.18
- B 、2.36
- C 、2.25
- D 、1.07
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- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 5 【客观案例题】当股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（考虑连续复利）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）。（二叉树定价模型公式：看涨期权定价公式
） - A 、1.18
- B 、2.36
- C 、2.25
- D 、1.07
- 6 【单选题】当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%（连续复利计算）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 7 【客观案例题】当股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（考虑连续复利）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）。（二叉树定价模型公式：看涨期权定价公式）
- A 、1.18
- B 、2.36
- C 、2.25
- D 、1.07
- 8 【客观案例题】当股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（考虑连续复利）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）。（二叉树定价模型公式：看涨期权定价公式）
- A 、1.18
- B 、2.36
- C 、2.25
- D 、1.07
- 9 【单选题】当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%（连续复利计算）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。
- A 、
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- C 、
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- A 、1.18
- B 、2.36
- C 、2.25
- D 、1.07
