- 单选题当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%（连续复利计算）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：D】
支付已知现金收益资产的远期定价的公式为：
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（ ）元。
- A 、(30-5E-0.03)E0.06
- B 、(30+5E-0.03)E0.06
- C 、30E0.06+5E-0.03
- D 、30E0.06-5E-0.03
- 2 【单选题】当前股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（按单利计）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（ ）元。
- A 、1.18
- B 、1.67
- C 、1.81
- D 、1.19
- 3 【单选题】当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%（连续复利计算）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 4 【客观案例题】当股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（按单利计）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）。（二叉树定价模型公式：
） - A 、1.18
- B 、2.36
- C 、2.25
- D 、1.07
- 5 【客观案例题】当股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（考虑连续复利）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）。（二叉树定价模型公式：看涨期权定价公式
） - A 、1.18
- B 、2.36
- C 、2.25
- D 、1.07
- 6 【客观案例题】当股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（考虑连续复利）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）。（二叉树定价模型公式：看涨期权定价公式）
- A 、1.18
- B 、2.36
- C 、2.25
- D 、1.07
- 7 【单选题】当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%（连续复利计算）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 8 【客观案例题】当股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（考虑连续复利）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）。（二叉树定价模型公式：看涨期权定价公式）
- A 、1.18
- B 、2.36
- C 、2.25
- D 、1.07
- 9 【单选题】当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%（连续复利计算）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 10 【客观案例题】当股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（考虑连续复利）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）。（二叉树定价模型公式：看涨期权定价公式）
- A 、1.18
- B 、2.36
- C 、2.25
- D 、1.07
热门试题换一换
- 使用期货套利限价指令时，需要注明两期货合约的（ ）。
- 基差走弱时，下列说法不正确的是（）。
- 《期货公司首席风险官管理规定》制定目的是 （）。
- 国家实行宽松的货币政策时，商品价格一般会（）。
- 对于个股来说，当β系数大于1时，说明股票价格的波动( )以指数衡量的整个市场的波动。
- 某交易者以3620元/吨卖出5月燃料油期货合约1手，同时以3650/吨买入7月燃料油期货合约1手，当商品合约价格为（ ）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。
- 期货公司的交易软件、结算软件，应当满足期货公司审慎经营和风险管理以及有关保证金安全存管监控规定的要求。期货公司的交易软件、结算软件不符合要求的，有权要求期货公司予以改进或者更换的是（）。
- 期货投资者保障基金的主体范围包括（）。
- ( )是指套期保值者通过在期货市场建立空头头寸，预期对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险的操作。
- 交割仓库不能在期货交易所交易规则规定的期限内，向标准仓单持有人交付符合期货合约要求的货物，造成标准仓单持有人损失的，( )应当承担责任。
- 投资者持有面值1亿元的债券 I，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险，TF合约的最便宜可反割国债CTD的转换因子为1.0294，债券 I 和CTD的相关信息如表所示： 根据修正久期法，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式（）。
- 保障基金管理机构使用保障基金后，依法取得（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
e5eqZ