参考答案

【正确答案：B】

根据定价公式，固定利率为：，半年的利率为0.0315；

假设名义本金为1美元，160天后固定利率债券的价格为：0.0315 ×（0.9970+0.9662+0.9331+0.9022）+1 ×0.9022=1.0219（美元）。

其次，计算权益部分的价值：

美元。

最后，由于合约名义本金为100万美元，则对于该投资者来说其价值为（1.0462-1.0219）×100=2.43（万美元）。