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首页期货从业资格考试题库正文

单选题有一个上证50ETF看涨期权，行权价为1.9元/份，期权价格为0.073元/份，还有6个月到期，此时，上证50ETF价格为1.8元/份，无风险利率为3.5%，上证ETF波动率为20%，Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下，如果上证ETF的价格变为1.810元/份，则期权理论价格将变化为（）元/份。
A 、0.067
B 、0.077
C 、0.087
D 、0.097

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参考答案

【正确答案：B】

新权利金=原权利金+Delta×标的证券价格变化，即：0.073+0.4255×（1.810-1.800）=0.077元/份。选项B正确。

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