- 单选题有一个上证50ETF看涨期权，行权价为1.9元/份，期权价格为0.073元/份，还有6个月到期，此时，上证50ETF价格为1.8元/份，无风险利率为3.5%，上证ETF波动率为20%，Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下，如果上证ETF的价格变为1.810元/份，则期权理论价格将变化为（）元/分。
- A 、0.067
- B 、0.077
- C 、0.087
- D 、0.097
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
新权利金=原权利金+Delta×标的证券价格变化，即：0.073+0.4255×（1.810-1.800）=0.077元/份。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（）元。
- A 、6.3
- B 、0.063
- C 、0.63
- D 、0.006
- 2 【单选题】有一个上证50ETF看涨期权，行权价为1.9元/份，期权价格为0.073元/份，还有6个月到期，此时，上证50ETF价格为1.8元/份，无风险利率为3.5%，上证ETF波动率为20%，Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下，如果上证ETF的价格变为1.810元/份，则期权理论价格将变化为（）元/分。
- A 、0.067
- B 、0.077
- C 、0.087
- D 、0.097
- 3 【单选题】某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（）元。
- A 、6.3
- B 、0.063
- C 、0.63
- D 、0.006
- 4 【单选题】有一个上证50ETF看涨期权，行权价为1.9元/份，期权价格为0.073元/份，还有6个月到期，此时，上证50ETF价格为1.8元/份，无风险利率为3.5%，上证ETF波动率为20%，Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下，如果上证ETF的价格变为1.810元/份，则期权理论价格将变化为（）元/分。
- A 、0.067
- B 、0.077
- C 、0.087
- D 、0.097
- 5 【单选题】有一个上证50ETF看涨期权，行权价为1.9元/份，期权价格为0.073元/份，还有6个月到期，此时，上证50ETF价格为1.8元/份，无风险利率为3.5%，上证ETF波动率为20%，Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下，如果上证ETF的价格变为1.810元/份，则期权理论价格将变化为（）元/分。
- A 、0.067
- B 、0.077
- C 、0.087
- D 、0.097
- 6 【单选题】某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（）元。
- A 、6.3
- B 、0.063
- C 、0.63
- D 、0.006
- 7 【单选题】有一个上证50ETF看涨期权，行权价为1.9元/份，期权价格为0.073元/份，还有6个月到期，此时，上证50ETF价格为1.8元/份，无风险利率为3.5%，上证ETF波动率为20%，Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下，如果上证ETF的价格变为1.810元/份，则期权理论价格将变化为（）元/分。
- A 、0.067
- B 、0.077
- C 、0.087
- D 、0.097
- 8 【单选题】有一个上证50ETF看涨期权，行权价为1.9元/份，期权价格为0.073元/份，还有6个月到期，此时，上证50ETF价格为1.8元/份，无风险利率为3.5%，上证ETF波动率为20%，Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下，如果上证ETF的价格变为1.810元/份，则期权理论价格将变化为（）元/份。
- A 、0.067
- B 、0.077
- C 、0.087
- D 、0.097
- 9 【单选题】某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（）元。
- A 、6.3
- B 、0.063
- C 、0.63
- D 、0.006
- 10 【单选题】有一个上证50ETF看涨期权，行权价为1.9元/份，期权价格为0.073元/份，还有6个月到期，此时，上证50ETF价格为1.8元/份，无风险利率为3.5%，上证ETF波动率为20%，Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下，如果上证ETF的价格变为1.810元/份，则期权理论价格将变化为（）元/份。
- A 、0.067
- B 、0.077
- C 、0.087
- D 、0.097
热门试题换一换
- 期货从业人员在执业过程中应当以其所有技能维护投资者的最大权益。（）
- 某股票组合现值100万元，预计两个月后可收到红利1万元，当市场利率为12%，则三个月后交割的该股票组合远期合约的净持有成本为（ ）。
- 在正向市场上，交易者卖出5月白糖期货合约同时买入9月白糖期货合约，则意味着该交易者预期（ ）。
- 期货市场在宏观经济中的作用包括（）。
- 上述的场外期权合约的执行价格为（）。
- “保险+期货”运作中主要涉及的主体包括（）。
- 根据《期货交易管理条例》，期货公司的交易软件、结算软件供应商拒不配合调查，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（）的罚款。
- 会员制期货交易所的期货公司会员的义务包括（）。
- 某股票当前的市场价格为63.49美元，其看涨期权A的执行价格是60美元，权利金为4.65，其看跌期权B的执行价格是 66.79美元，权利金是4.23美元。则A和B的内涵价值比较结果是（）。
- 在K线理论中，如果开盘价高于收盘价，则实体为阳线。（）
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
DY4pa