- 单选题有一个上证50ETF看涨期权,行权价为1.9元/份,期权价格为0.073元/份,还有6个月到期,此时,上证50ETF价格为1.8元/份,无风险利率为3.5%,上证ETF波动率为20%,Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下,如果上证ETF的价格变为1.810元/份,则期权理论价格将变化为()元/分。
- A 、0.067
- B 、0.077
- C 、0.087
- D 、0.097

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【正确答案:B】
新权利金=原权利金+Delta×标的证券价格变化,即:0.073+0.4255×(1.810-1.800)=0.077元/份。

- 1 【单选题】某看涨期权,期权价格为0.08元,6个月后到期,其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下,1个月后,则期权理论价格将变化()元。
- A 、6.3
- B 、0.063
- C 、0.63
- D 、0.006
- 2 【单选题】有一个上证50ETF看涨期权,行权价为1.9元/份,期权价格为0.073元/份,还有6个月到期,此时,上证50ETF价格为1.8元/份,无风险利率为3.5%,上证ETF波动率为20%,Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下,如果上证ETF的价格变为1.810元/份,则期权理论价格将变化为()元/分。
- A 、0.067
- B 、0.077
- C 、0.087
- D 、0.097
- 3 【单选题】有一个上证50ETF看涨期权,行权价为1.9元/份,期权价格为0.073元/份,还有6个月到期,此时,上证50ETF价格为1.8元/份,无风险利率为3.5%,上证ETF波动率为20%,Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下,如果上证ETF的价格变为1.810元/份,则期权理论价格将变化为()元/分。
- A 、0.067
- B 、0.077
- C 、0.087
- D 、0.097
- 4 【单选题】某看涨期权,期权价格为0.08元,6个月后到期,其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下,1个月后,则期权理论价格将变化()元。
- A 、6.3
- B 、0.063
- C 、0.63
- D 、0.006
- 5 【单选题】有一个上证50ETF看涨期权,行权价为1.9元/份,期权价格为0.073元/份,还有6个月到期,此时,上证50ETF价格为1.8元/份,无风险利率为3.5%,上证ETF波动率为20%,Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下,如果上证ETF的价格变为1.810元/份,则期权理论价格将变化为()元/分。
- A 、0.067
- B 、0.077
- C 、0.087
- D 、0.097
- 6 【单选题】某看涨期权,期权价格为0.08元,6个月后到期,其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下,1个月后,则期权理论价格将变化()元。
- A 、6.3
- B 、0.063
- C 、0.63
- D 、0.006
- 7 【单选题】有一个上证50ETF看涨期权,行权价为1.9元/份,期权价格为0.073元/份,还有6个月到期,此时,上证50ETF价格为1.8元/份,无风险利率为3.5%,上证ETF波动率为20%,Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下,如果上证ETF的价格变为1.810元/份,则期权理论价格将变化为()元/分。
- A 、0.067
- B 、0.077
- C 、0.087
- D 、0.097
- 8 【单选题】有一个上证50ETF看涨期权,行权价为1.9元/份,期权价格为0.073元/份,还有6个月到期,此时,上证50ETF价格为1.8元/份,无风险利率为3.5%,上证ETF波动率为20%,Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下,如果上证ETF的价格变为1.810元/份,则期权理论价格将变化为()元/份。
- A 、0.067
- B 、0.077
- C 、0.087
- D 、0.097
- 9 【单选题】某看涨期权,期权价格为0.08元,6个月后到期,其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下,1个月后,则期权理论价格将变化()元。
- A 、6.3
- B 、0.063
- C 、0.63
- D 、0.006
- 10 【单选题】有一个上证50ETF看涨期权,行权价为1.9元/份,期权价格为0.073元/份,还有6个月到期,此时,上证50ETF价格为1.8元/份,无风险利率为3.5%,上证ETF波动率为20%,Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下,如果上证ETF的价格变为1.810元/份,则期权理论价格将变化为()元/份。
- A 、0.067
- B 、0.077
- C 、0.087
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