- 多选题对于场外金融衍生品业务Delta对冲,下列说法正确的是()。
- A 、Delta= △C/△S
- B 、根据Delta所表示的期权价格变动与标的现货价格变动的关系调整现货头寸
- C 、其目的是使卖出期权方的整个投资组合不会受标的现货价格波动的影响
- D 、以上说法均正确
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参考答案
【正确答案:A,B,C,D】
利用场外金融衍生品业务Delta对冲,Delta= △C/△S,是根据Delta所表示的期权价格变动与标的现货价格变动的关系调整现货头寸,其目的是使卖出期权方的整个投资组合不会受标的现货价格波动的影响。选项ABCD均正确。
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