- 单选题有一个上证50ETF看涨期权,行权价为1.9元/份,期权价格为0.073元/份,还有6个月到期,此时,上证50ETF价格为1.8元/份,无风险利率为3.5%,上证ETF波动率为20%,Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下,如果上证ETF的价格变为1.810元/份,则期权理论价格将变化为()元/份。
- A 、0.067
- B 、0.077
- C 、0.087
- D 、0.097

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

【正确答案:B】
新权利金=原权利金+Delta×标的证券价格变化,即:0.073+0.4255×(1.810-1.800)=0.077元/份。

- 1 【单选题】某看涨期权,期权价格为0.08元,6个月后到期,其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下,1个月后,则期权理论价格将变化()元。
- A 、6.3
- B 、0.063
- C 、0.63
- D 、0.006
- 2 【单选题】有一个上证50ETF看涨期权,行权价为1.9元/份,期权价格为0.073元/份,还有6个月到期,此时,上证50ETF价格为1.8元/份,无风险利率为3.5%,上证ETF波动率为20%,Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下,如果上证ETF的价格变为1.810元/份,则期权理论价格将变化为()元/分。
- A 、0.067
- B 、0.077
- C 、0.087
- D 、0.097
- 3 【单选题】某看涨期权,期权价格为0.08元,6个月后到期,其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下,1个月后,则期权理论价格将变化()元。
- A 、6.3
- B 、0.063
- C 、0.63
- D 、0.006
- 4 【单选题】有一个上证50ETF看涨期权,行权价为1.9元/份,期权价格为0.073元/份,还有6个月到期,此时,上证50ETF价格为1.8元/份,无风险利率为3.5%,上证ETF波动率为20%,Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下,如果上证ETF的价格变为1.810元/份,则期权理论价格将变化为()元/分。
- A 、0.067
- B 、0.077
- C 、0.087
- D 、0.097
- 5 【单选题】某看涨期权,期权价格为0.08元,6个月后到期,其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下,1个月后,则期权理论价格将变化()元。
- A 、6.3
- B 、0.063
- C 、0.63
- D 、0.006
- 6 【单选题】有一个上证50ETF看涨期权,行权价为1.9元/份,期权价格为0.073元/份,还有6个月到期,此时,上证50ETF价格为1.8元/份,无风险利率为3.5%,上证ETF波动率为20%,Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下,如果上证ETF的价格变为1.810元/份,则期权理论价格将变化为()元/分。
- A 、0.067
- B 、0.077
- C 、0.087
- D 、0.097
- 7 【单选题】有一个上证50ETF看涨期权,行权价为1.9元/份,期权价格为0.073元/份,还有6个月到期,此时,上证50ETF价格为1.8元/份,无风险利率为3.5%,上证ETF波动率为20%,Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下,如果上证ETF的价格变为1.810元/份,则期权理论价格将变化为()元/分。
- A 、0.067
- B 、0.077
- C 、0.087
- D 、0.097
- 8 【单选题】某看涨期权,期权价格为0.08元,6个月后到期,其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下,1个月后,则期权理论价格将变化()元。
- A 、6.3
- B 、0.063
- C 、0.63
- D 、0.006
- 9 【单选题】有一个上证50ETF看涨期权,行权价为1.9元/份,期权价格为0.073元/份,还有6个月到期,此时,上证50ETF价格为1.8元/份,无风险利率为3.5%,上证ETF波动率为20%,Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下,如果上证ETF的价格变为1.810元/份,则期权理论价格将变化为()元/分。
- A 、0.067
- B 、0.077
- C 、0.087
- D 、0.097
- 10 【单选题】有一个上证50ETF看涨期权,行权价为1.9元/份,期权价格为0.073元/份,还有6个月到期,此时,上证50ETF价格为1.8元/份,无风险利率为3.5%,上证ETF波动率为20%,Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下,如果上证ETF的价格变为1.810元/份,则期权理论价格将变化为()元/份。
- A 、0.067
- B 、0.077
- C 、0.087
- D 、0.097
热门试题换一换
- 非银行金融机构是指银行以外的各种经营金融业务的信用机构,主要包括()信托投资公司(有些国家也称金融公司)等机构。
- 首席风险官应当重点检查期货公司是否依据法律、行政法规及有关规定,建立健全和有效执行以下制度( )。
- 甲期货公司的客户李某持有小麦多头期货合约,合约到期后,李某向期货公司申请交割,由于期货公司的疏忽,导致合约未能在期限内交割,造成客户李某大量损失,对此,李某可以()。
- 投资基金与债券、股票一样,都属于直接投资工具。( )
- 交易型开放式指数基金(ETF)与普通的封闭式基金最大的区别为标的不同。()
- 4月2日,某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市,于是以1瑞士法郎=1.0118美元的价格买入4手6月期瑞士法郎期货合约,4月10日,该投机者以1瑞士法郎=1.0223美元的价格卖出4手6月期瑞士法郎期货合约平仓(合约规模为62500美元,不计手续费),则该投资者()。
- 计划购买股票的投资者担心股票价格上涨,可以买入股票看涨期权回避风险。 ()
- 对期货投资者的保证金损失,保障基金的补偿原则是()。
- 经营机构应当根据法律、行政法规、监管规定和本指引的要求,制定投资者适当性管理制度,在经营中()。
- 按照赋予买方权利的不同期权可以分为看涨期权和看跌期权。()

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
