- 单选题有一个上证50ETF看涨期权，行权价为1.9元/份，期权价格为0.073元/份，还有6个月到期，此时，上证50ETF价格为1.8元/份，无风险利率为3.5%，上证ETF波动率为20%，Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下，如果上证ETF的价格变为1.810元/份，则期权理论价格将变化为（）元/分。
- A 、0.067
- B 、0.077
- C 、0.087
- D 、0.097
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
新权利金=原权利金+Delta×标的证券价格变化，即：0.073+0.4255×（1.810-1.800）=0.077元/份。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（）元。
- A 、6.3
- B 、0.063
- C 、0.63
- D 、0.006
- 2 【单选题】有一个上证50ETF看涨期权，行权价为1.9元/份，期权价格为0.073元/份，还有6个月到期，此时，上证50ETF价格为1.8元/份，无风险利率为3.5%，上证ETF波动率为20%，Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下，如果上证ETF的价格变为1.810元/份，则期权理论价格将变化为（）元/分。
- A 、0.067
- B 、0.077
- C 、0.087
- D 、0.097
- 3 【单选题】有一个上证50ETF看涨期权，行权价为1.9元/份，期权价格为0.073元/份，还有6个月到期，此时，上证50ETF价格为1.8元/份，无风险利率为3.5%，上证ETF波动率为20%，Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下，如果上证ETF的价格变为1.810元/份，则期权理论价格将变化为（）元/分。
- A 、0.067
- B 、0.077
- C 、0.087
- D 、0.097
- 4 【单选题】某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（）元。
- A 、6.3
- B 、0.063
- C 、0.63
- D 、0.006
- 5 【单选题】有一个上证50ETF看涨期权，行权价为1.9元/份，期权价格为0.073元/份，还有6个月到期，此时，上证50ETF价格为1.8元/份，无风险利率为3.5%，上证ETF波动率为20%，Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下，如果上证ETF的价格变为1.810元/份，则期权理论价格将变化为（）元/分。
- A 、0.067
- B 、0.077
- C 、0.087
- D 、0.097
- 6 【单选题】有一个上证50ETF看涨期权，行权价为1.9元/份，期权价格为0.073元/份，还有6个月到期，此时，上证50ETF价格为1.8元/份，无风险利率为3.5%，上证ETF波动率为20%，Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下，如果上证ETF的价格变为1.810元/份，则期权理论价格将变化为（）元/分。
- A 、0.067
- B 、0.077
- C 、0.087
- D 、0.097
- 7 【单选题】某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（）元。
- A 、6.3
- B 、0.063
- C 、0.63
- D 、0.006
- 8 【单选题】有一个上证50ETF看涨期权，行权价为1.9元/份，期权价格为0.073元/份，还有6个月到期，此时，上证50ETF价格为1.8元/份，无风险利率为3.5%，上证ETF波动率为20%，Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下，如果上证ETF的价格变为1.810元/份，则期权理论价格将变化为（）元/份。
- A 、0.067
- B 、0.077
- C 、0.087
- D 、0.097
- 9 【单选题】某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（）元。
- A 、6.3
- B 、0.063
- C 、0.63
- D 、0.006
- 10 【单选题】有一个上证50ETF看涨期权，行权价为1.9元/份，期权价格为0.073元/份，还有6个月到期，此时，上证50ETF价格为1.8元/份，无风险利率为3.5%，上证ETF波动率为20%，Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下，如果上证ETF的价格变为1.810元/份，则期权理论价格将变化为（）元/份。
- A 、0.067
- B 、0.077
- C 、0.087
- D 、0.097
热门试题换一换
- 2012年2月13日，（）推出5年期国债期货（仿真）交易。
- 期货从业人员违法违规的，中国证监会依法给予（）处罚。
- 期货交易所的管理办法由（）制定。
- 期货投资者保障基金管理机构应当定期编报保障基金的筹集、管理、使用报告，经会计师事务所审计后，报送（）。
- 期货公司开展期货投资咨询业务，（）了解客户的身份、财务状况、投资经验等情况。
- 股票价格指数反映和衡量所选择一组股票的价格的平均变动指标。（）
- 期货从业人员辞职、被解聘， （）应该向中国期货业协会报告。
- 当看涨期权的执行价格低于标的物价格，该期权为（）。
- 卖出看跌期权的运用包括（）。
- 期货从业人员的竞业准则包括从业人员应当（）。
- 公司制期货交易所的组织机构包括（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
o5e0X