- 多选题 以下关于市场回报随机游走模型的说法中，正确的有：
- A 、随机游走模型核心是现在的价格完全依赖上一期的价格信息和白噪声随机项
- B 、随机游走模型意味着上一期回报的信息对于预测下一期回报是没有帮助的
- C 、随机游走模型中白噪声随机项是均值为0的正态分布
- D 、随机游走模型意味着上一期的回报和下一期的回报是不可能相等的
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参考答案【正确答案：A,B,C】
您可能感兴趣的试题- 1 【判断题】随机游走理论认为随机数不仅同样能产生所谓的趋势，还会产生技术分析人士熟悉的各种各样形态。（ ）
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【客观案例题】关于市场回报的随机游走假设的基本前提是认为一期回报与下一期回报在统计上是独立的。这一假设暗含着（）。
- A 、从一期到下一期回报是不可能相等的
- B 、从一期到下一期回报是不相关的
- C 、有关一期回报的信息对预测下一期回报是没有帮助的
- D 、上述B和C都是正确的
- 3 【客观案例题】考虑一只日回报率服从随机游走的股票，其年波动率为34%。假设一年有52周，估计改股票的波动率为（）。
- A 、6.80%
- B 、5.83%
- C 、4.85%
- D 、4.71%
- 4 【单选题】如果一只股票日回报率服从随机游走模型，其年波动率为32%，假设一年有256个交易日，则该股票的日波动率为：
- A 、1%
- B 、2%
- C 、3%
- D 、4%
- 5 【判断题】随机游走模型非常吻合有效市场理论。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【单选题】 以下属于基差走强的是（）。
- A 、 基差从10元/吨变为-10元/吨
- B 、 基差从-10元/吨变为-20元/吨
- C 、 基差从10元/吨变为20元/吨
- D 、 基差从80元/吨变为60元/吨
- 7 【单选题】以下属于基差走强的是（）。
- A 、基差从-300变成200
- B 、基差从-300变成-500
- C 、基差从200变成-300
- D 、基差从500变成300
- 8 【单选题】以下属于基差走强的是（）。
- A 、基差从-300变成200
- B 、基差从-300变成-500
- C 、基差从200变成-300
- D 、基差从500变成300
- 9 【单选题】以下属于基差走强的是（）。
- A 、基差从-300变成200
- B 、基差从-300变成-500
- C 、基差从200变成-300
- D 、基差从500变成300
- 10 【单选题】以下属于基差走强的是（）。
- A 、基差从-300变成200
- B 、基差从-300变成-500
- C 、基差从200变成-300
- D 、基差从500变成300
热门试题换一换
- 2006年10月，国内某铜业集团根据资料分析，预计国际市场的铜价会有较大幅度的下跌，会影响到集团铜的出口收益。为此，该集团卖出3月LME铜期货合约，价格7800美元/吨，与此同时，买入3月份铜看涨期权，执行价格为7400美元/吨，支付权利金200美元/吨。（2）如果铜价没有下跌，而是出现上涨，假设至12月初上涨至7800美元/吨，则该集团可以执行期权，净损益为（ ）美元/吨。
- 某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12%，股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的β值设为βf。则股票组合和股指期货整个投资组合的总值β值为（）。
- 中国证监会对取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员实行资格年检。上述人员应当自取得任职资格的下一个年度起，在每年（ ）向住所地的中国证监会派出机构提交由单位负责人或者推荐人签署意见的年检登记表。
- ( )期货交易所通常不以营利为目标。
- （ ）应当对期货从业人员的执业行为进行检查，期货从业人员及其所在机构应当予以配合。
- 小王去某期货公司开户进行期货交易，公司向小王讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与小王签订了《期货经纪合同》。下列表述正确的是（）。
- 某股票组合现值100万元，预计1个月后可收到红利1万元，市场利率为6%，买卖双方签订了3个月后转让该股票组合的远期合约，该远期合约的理论价格为（）元。
- 期货投资者保障基金的使用遵循（）原则，实行比例补偿。
- 看跌期货期权的买方有权在约定的期限内按照执行价格卖出（）。
- 则到岸价格为（）美元/吨。（大豆单位换算系数=0.36475蒲式耳/吨）
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