- 客观案例题关于市场回报的随机游走假设的基本前提是认为一期回报与下一期回报在统计上是独立的。这一假设暗含着（）。
- A 、从一期到下一期回报是不可能相等的
- B 、从一期到下一期回报是不相关的
- C 、有关一期回报的信息对预测下一期回报是没有帮助的
- D 、上述B和C都是正确的
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参考答案【正确答案：D】
考查统计量。随机游走的数学假设本质就是有效市场的假说，意味着未来收益的分布并不依赖于过去的收益。所以，收益并不相关。
您可能感兴趣的试题- 1 【判断题】随机游走理论认为随机数不仅同样能产生所谓的趋势，还会产生技术分析人士熟悉的各种各样形态。（ ）
- A 、正确
- B 、错误
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- A 、6.80%
- B 、5.83%
- C 、4.85%
- D 、4.71%
- 3 【多选题】 以下关于市场回报随机游走模型的说法中，正确的有：
- A 、随机游走模型核心是现在的价格完全依赖上一期的价格信息和白噪声随机项
- B 、随机游走模型意味着上一期回报的信息对于预测下一期回报是没有帮助的
- C 、随机游走模型中白噪声随机项是均值为0的正态分布
- D 、随机游走模型意味着上一期的回报和下一期的回报是不可能相等的
- 4 【单选题】如果一只股票日回报率服从随机游走模型，其年波动率为32%，假设一年有256个交易日，则该股票的日波动率为：
- A 、1%
- B 、2%
- C 、3%
- D 、4%
- 5 【判断题】随机游走模型非常吻合有效市场理论。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【多选题】假设当前在纽约市场欧元兑美元的报价是1.2985～1.2988，那么当欧洲市场的报价为( )时，两个市场间存在套汇机会。
- A 、1.2986～1.2989
- B 、1.2988～1.2990
- C 、1.2983～1.2984
- D 、1.2989～1.2991
- 7 【多选题】假设当前在纽约市场欧元兑美元的报价是1.2985～1.2988，那么当欧洲市场的报价为( )时，两个市场间存在套汇机会。
- A 、1.2986～1.2989
- B 、1.2988～1.2990
- C 、1.2983～1.2984
- D 、1.2989～1.2991
- 8 【多选题】假设当前在纽约市场欧元兑美元的报价是1.2985～1.2988，那么当欧洲市场的报价为( )时，两个市场间存在套汇机会。
- A 、1.2986～1.2989
- B 、1.2988～1.2990
- C 、1.2983～1.2984
- D 、1.2989～1.2991
- 9 【多选题】假设当前在纽约市场欧元兑美元的报价是1.2985～1.2988，那么当欧洲市场的报价为( )时，两个市场间存在套汇机会。
- A 、1.2986～1.2989
- B 、1.2988～1.2990
- C 、1.2983～1.2984
- D 、1.2989～1.2991
- 10 【多选题】假设当前在纽约市场欧元兑美元的报价是1.2985～1.2988，那么当欧洲市场的报价为( )时，两个市场间存在套汇机会。
- A 、1.2986～1.2989
- B 、1.2988～1.2990
- C 、1.2983～1.2984
- D 、1.2989～1.2991
热门试题换一换
- 某投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元)。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450.6月1日,欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓,则该投资者( )。
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