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  • 单选题如果一只股票日回报率服从随机游走模型,其年波动率为32%,假设一年有256个交易日,则该股票的日波动率为:
  • A 、1%
  • B 、2%
  • C 、3%
  • D 、4%

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参考答案

【正确答案:B】

对于随机游走模型的日波动率可以使用对数收益率的标准差进行刻画,对于k期的对数收益率方差与时间段成正比,k持有期的对数收益率标准差是k^(1/2)*日波动率。对于本题来说,一年有256个交易日,意味着一年有256个日持有期,则年波动率=(256)^(1/2)*日波动率。

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