- 单选题如果一只股票日回报率服从随机游走模型，其年波动率为32%，假设一年有256个交易日，则该股票的日波动率为：
- A 、1%
- B 、2%
- C 、3%
- D 、4%
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
对于随机游走模型的日波动率可以使用对数收益率的标准差进行刻画，对于k期的对数收益率方差与时间段成正比，k持有期的对数收益率标准差是k^(1/2)*日波动率。对于本题来说，一年有256个交易日，意味着一年有256个日持有期，则年波动率=（256）^(1/2)*日波动率。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】考虑一只日回报率服从随机游走的股票，其年波动率为34%。假设一年有52周，估计改股票的波动率为（）。
- A 、6.80%
- B 、5.83%
- C 、4.85%
- D 、4.71%
- 2 【单选题】如果X是一个离散的随机变量，它的分布为P(X=xi)=pi, i=1,2,...,n...，以下关于X的数学期望的说法中，错误的是：
- A 、 X的期望值是它所有可能的取值的加权平均，其权数是它取该值的概率。
- B 、如果a和b是两个常数，那么E[aX+b]=aE[X]+b。
- C 、
- D 、
- 3 【判断题】一个正态随机变量的线性函数仍然服从正态分布。
- A 、对
- B 、错
- 4 【判断题】如果随机变量X的自然对数是对数正态分布的，则X是服从正态分布的。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【判断题】如果随机变量Z服从正态分布，且均值为0，标准差为1，则Z^2服从自由度为1的卡方分布。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【多选题】 以下关于市场回报随机游走模型的说法中，正确的有：
- A 、随机游走模型核心是现在的价格完全依赖上一期的价格信息和白噪声随机项
- B 、随机游走模型意味着上一期回报的信息对于预测下一期回报是没有帮助的
- C 、随机游走模型中白噪声随机项是均值为0的正态分布
- D 、随机游走模型意味着上一期的回报和下一期的回报是不可能相等的
- 7 【单选题】 如果股票B的回报率是4%，那么股票A的期望年回报率是（）
- A 、3.8%
- B 、2.9%
- C 、2.45%
- D 、 1.1%
- 8 【判断题】一个正态随机变量的线性函数仍然服从正态分布。（）
- A 、
正确 - B 、错误
- 9 【判断题】如果某只股票的β系数大于1，表明该股票价格的波动高于以指数衡量的整个市场的波动。
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【判断题】如果某只股票的β系数大于1，表明该股票价格的波动高于以指数衡量的整个市场的波动（）。
- A 、正确
- B 、错误
热门试题换一换
- 如果方差膨胀因子=10，则说明第j个解释变量xj与其余解释变量之间存在严重的（）问题。
- 世界首家现代意义上的期货交易所是（）。
- 以下关于中国期货业协会章程的制定，正确的是（）。
- 下列选项中关于转换因子说法不正确的是（）。
- 我国甲醇期货合约上一交易日的收盘价和结算价分别为2930元/吨和2940元/吨，若该合约每日价格最大波动限制为正负6％，最小变动价位为1元/吨。则以下有效报价是（）元/吨。
- 股票指数期货是一种新型的股票交易方式。（）
- 用国债期货合约对债券组合进行套期保值，所需国债期货合约数量（）。
- M1(狭义货币）包括银行存款中的定期存款、储蓄存款及短期信用工具。（）
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
04R8a