- 单选题用国债期货合约对债券组合进行套期保值，所需国债期货合约数量（）。
- A 、债券组合基点价值
- B 、国债期货合约基点价值
- C 、债券组合基点价值÷国债期货合约基点价值
- D 、债券组合基点价值
- E 、（国债期货合约基点价值÷CTD转换因子）
- 、债券组合基点价值÷（国债期货合约基点价值÷CTD转换因子）
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参考答案【正确答案：B】
国债期货合约数=债券组合基点价值÷期货合约基点价值。而期货合约基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子。
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- C 、（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）/期货头寸对等的资产组合价值
- D 、（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）/初始国债组合的市场价值
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- A 、债券组合基点价值
- B 、国债期货合约基点价值
- C 、债券组合基点价值÷国债期货合约基点价值
- D 、债券组合基点价值
- E 、（国债期货合约基点价值÷CTD转换因子）
- 、债券组合基点价值÷（国债期货合约基点价值÷CTD转换因子）
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- A 、债券组合基点价值
- B 、国债期货合约基点价值
- C 、债券组合基点价值÷国债期货合约基点价值
- D 、债券组合基点价值
- E 、（国债期货合约基点价值÷CTD转换因子）
- 、债券组合基点价值÷（国债期货合约基点价值÷CTD转换因子）
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- A 、债券组合基点价值
- B 、国债期货合约基点价值
- C 、债券组合基点价值÷国债期货合约基点价值
- D 、债券组合基点价值
- E 、（国债期货合约基点价值÷CTD转换因子）
- 、债券组合基点价值÷（国债期货合约基点价值÷CTD转换因子）
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- B 、国债期货合约基点价值
- C 、债券组合基点价值÷国债期货合约基点价值
- D 、债券组合基点价值
- E 、（国债期货合约基点价值÷CTD转换因子）
- 、债券组合基点价值÷（国债期货合约基点价值÷CTD转换因子）
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- A 、债券组合基点价值
- B 、国债期货合约基点价值
- C 、债券组合基点价值÷国债期货合约基点价值
- D 、债券组合基点价值
- E 、（国债期货合约基点价值÷CTD转换因子）
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