- 客观案例题5月15日,某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略,卖出5张7月大豆期货合约,买入10张9月大豆期货合约,卖出5张11月大豆期货合约;成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1740元/吨。在不考虑其它因素影响的情况下,该投机者的净收益是()元。(大豆期货合约10吨/手)
- A 、1000
- B 、2000
- C 、2500
- D 、1500
![](/pcHtml/static/appDown/images/app_down_erm.png)
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
![](/pcHtml/static/tiku/images/huizhang.png)
【正确答案:C】
7月大豆期货合约盈亏:(1750-1740)×5×10;9月大豆期货合约盈亏:(1765-1760)×10×10;11月大豆期货合约盈亏:(1770-1740)×5×10。
投资者总盈亏为: (1750-1740)×5×10+(1765-1760)×10×10+(1770-1740)×5×10=2500元。![](/pcHtml/static/tiku/images/xin.png)
- 1 【客观案例题】5月15日,某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略,卖出5张7月大豆期货合约,买入10张9月大豆期货合约,卖出5张11月大豆期货合约;成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1740元/吨。在不考虑其它因素影响的情况下,该投机者的净收益是( )元。
- A 、1000
- B 、2000
- C 、2500
- D 、1500
- 2 【客观案例题】5月15日,某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略,卖出5张7月大豆期货合约,买入10张9月大豆期货合约,卖出5张11月大豆期货合约;成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1740元/吨。在不考虑其它因素影响的情况下,该投机者的净收益是( )元。
- A 、1000
- B 、2000
- C 、2500
- D 、1500
- 3 【客观案例题】5月15日,某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略,卖出5张7月大豆期货合约,买入10张9月大豆期货合约,卖出5张11月大豆期货合约;成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1740元/吨。在不考虑其它因素影响的情况下,该投机者的净收益是( )元。
- A 、1000
- B 、2000
- C 、2500
- D 、1500
- 4 【客观案例题】5月15日,某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略,卖出5张7月大豆期货合约,买入10张9月大豆期货合约,卖出5张11月大豆期货合约;成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1740元/吨。在不考虑其它因素影响的情况下,该投机者的净收益是()元。(大豆期货合约10吨/手)
- A 、1000
- B 、2000
- C 、2500
- D 、1500
- 5 【客观案例题】5月15日,某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略,卖出5张7月大豆期货合约,买入10张9月大豆期货合约,卖出5张11月大豆期货合约;成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1740元/吨。在不考虑其它因素影响的情况下,该投机者的净收益是()元。(大豆期货合约10吨/手)
- A 、1000
- B 、2000
- C 、2500
- D 、1500
- 6 【客观案例题】5月15日,某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略,卖出5张7月大豆期货合约,买入10张9月大豆期货合约,卖出5张11月大豆期货合约;成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1740元/吨。在不考虑其它因素影响的情况下,该投机者的净收益是()元。(大豆期货合约10吨/手)
- A 、1000
- B 、2000
- C 、2500
- D 、1500
- 7 【客观案例题】5月15日,某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略,卖出5张7月大豆期货合约,买入10张9月大豆期货合约,卖出5张11月大豆期货合约;成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1740元/吨。在不考虑其它因素影响的情况下,该投机者的净收益是()元。(大豆期货合约10吨/手)
- A 、1000
- B 、2000
- C 、2500
- D 、1500
- 8 【客观案例题】5月15日,某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略,卖出5张7月大豆期货合约,买入10张9月大豆期货合约,卖出5张11月大豆期货合约;成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1740元/吨。在不考虑其它因素影响的情况下,该投机者的净收益是()元。(大豆期货合约10吨/手)
- A 、1000
- B 、2000
- C 、2500
- D 、1500
- 9 【客观案例题】5月15日,某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略,卖出5张7月大豆期货合约,买入10张9月大豆期货合约,卖出5张11月大豆期货合约;成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1740元/吨。在不考虑其它因素影响的情况下,该投机者的净收益是()元。(大豆期货合约10吨/手)
- A 、1000
- B 、2000
- C 、2500
- D 、1500
- 10 【客观案例题】5月15日,某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略,卖出5张7月大豆期货合约,买入10张9月大豆期货合约,卖出5张11月大豆期货合约;成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1740元/吨。在不考虑其它因素影响的情况下,该投机者的净收益是()元。(大豆期货合约10吨/手)
- A 、1000
- B 、2000
- C 、2500
- D 、1500
热门试题换一换
- 以下关于中国金融期货交易所5年国债期货交易合约说法正确的是()。
- 量化对冲策略的特点不包括是()。
- ()可采取现场或者非现场检查等方式,对经营机构建立和执行投资者适当性制度的情况进行定期或者不定期检查。
- 3月初,我国某铝型材厂计划三个月后购进500吨铝锭,欲利用铝期货进行套期保值,具体操作是( )。
- 期货交易所一般不会()。
- 下列对大豆当期供给产生影响的是()。
- 如果期货公司在经营过程中,由于业务发展需要,要招聘一个副总经理,下列几位人员前来应聘,其中可能被招聘的是()。
- 下列豆粕期货行情截图中,对期货行情相关术语描述正确的是()。
- 某投资者持有某股票,当市场价格上升至80元,投资者买入执行价格为80元的看跌期权来锁住账面利润,看跌期权的权利金为5元,当股票价格跌为60元时,该投资者()。
![](/pcHtml/static/tiku/images/ytk_icon.png)
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
![](/pcHtml/static/appDown/images/app_down_erm.png)