- 单选题
题干：假设一个投资组合中，有AB两只股票，两者年收益率是连和正态分布。其中A占比40%，预期收益率是2%，标准差为10%，B占比60%，预期收益率为3%，标准差为20%，二者相关系数为0.9。
题目： 如果股票B的回报率是4%，那么股票A的期望年回报率是（） - A 、3.8%
- B 、2.9%
- C 、2.45%
- D 、 1.1%
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参考答案【正确答案：C】
构建B为自变量，A为因变量的回归模型
，代入相关数据A的预期收益率=2%+0.9*(0.1/0.2)*(4%-3%)=2.45%。
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