- 单选题某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12%，股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的β值设为βf。则股票组合和股指期货整个投资组合的总值β值为（）。
- A 、β=βs×S/M+（βf/0.12）×P/M
- B 、β=βs+βf
- C 、β=βs×S/M+（0.12/βf）×P/M
- D 、β=βs×S/M+βf×P/M
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参考答案【正确答案：A】
投资组合的β值计算公式为：β=βs×S/M+βf×P/M。由于股指期货的杠杆效应，股指期货的β值还要把杠杆效应考虑进去，而股指期货的杠杆比率为保证金比率的倒数。
因此，该投资组合合理的总β值应为：β=βs×S/M+（βf /0.12）×P/M
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- A 、1.865
- B 、1.075
- C 、1.115
- D 、1.775
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- A 、1.865； 0.115
- B 、1.865；1.865
- C 、0.115；0.115
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- A 、1.865
- B 、1.075
- C 、1.115
- D 、1.775
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- A 、1.865
- B 、1.075
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- A 、β=βs×S/M+（βf/0.12）×P/M
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