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  • 组合型选择题假设某种有价证券组合是Delta中性的,该组合的Gamma为-3000,某个特殊的可交易看涨期权的Delta和Gamma分别为0.62和1.5,为使Gamma中性应购入()份可交易的期权,保持Delta中性应出售数量为()份的期权标的资产。Ⅰ.2000Ⅱ.1240Ⅲ.3000Ⅳ.1860
  • A 、Ⅰ、Ⅳ
  • B 、Ⅲ、Ⅳ
  • C 、Ⅰ、Ⅱ
  • D 、Ⅱ、Ⅲ

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参考答案

【正确答案:C】

选项C正确:为保持Gamma中性而购入的看涨期权数量=2000(3000/1.5)份,购入2000份看涨期权后,新组合的Delta值由0增加到2000*0.62=1240。因此,同时应卖空1240份标的资产。

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