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参考答案
【正确答案:C】
选项C正确:为保持Gamma中性而购入的看涨期权数量=2000(3000/1.5)份,购入2000份看涨期权后,新组合的Delta值由0增加到2000*0.62=1240。因此,同时应卖空1240份标的资产。
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