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- A 、Ⅰ、Ⅳ
- B 、Ⅲ、Ⅳ
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- D 、Ⅱ、Ⅲ
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参考答案【正确答案：C】
选项C正确：为保持Gamma中性而购入的看涨期权数量=2000（3000/1.5）份，购入2000份看涨期权后，新组合的Delta值由0增加到2000*0.62=1240。因此，同时应卖空1240份标的资产。
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