- 组合型选择题假设某种有价证券组合是Delta中性的,该组合的Gamma为-3000,某个特殊的可交易看涨期权的Delta和Gamma分别为0.62和1.5,为使Gamma中性应购入()份可交易的期权,保持Delta中性应出售数量为()份的期权标的资产。Ⅰ.2000Ⅱ.1240Ⅲ.3000Ⅳ.1860
- A 、Ⅰ、Ⅳ
- B 、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ
- D 、Ⅱ、Ⅲ
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【正确答案:C】
选项C正确:为保持Gamma中性而购入的看涨期权数量=2000(3000/1.5)份,购入2000份看涨期权后,新组合的Delta值由0增加到2000*0.62=1240。因此,同时应卖空1240份标的资产。
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- 1 【组合型选择题】假设某种有价证券组合是Delta中性的,该组合的Gamma为-3000,某个特殊的可交易看涨期权的Delta和Gamma分别为0.62和1.5,为使Gamma中性应购入()份可交易的期权,保持Delta中性应出售数量为()份的期权标的资产。Ⅰ.2000Ⅱ.1240Ⅲ.3000Ⅳ.1860
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- 2 【选择题】()认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿,其非系统性风险将得不到收益补偿。
- A 、最大方差法模型
- B 、最小方差法模型
- C 、均值方差法模型
- D 、资本资产定价模型
- 3 【组合型选择题】假设某种有价证券组合是Delta中性的,该组合的Gamma为-3000,某个特殊的可交易看涨期权的Delta和Gamma分别为0.62和1.5,为使Gamma中性应购入()份可交易的期权,保持Delta中性应出售数量为()份的期权标的资产。Ⅰ.2000Ⅱ.1240Ⅲ.3000Ⅳ.1860
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- 4 【组合型选择题】假设某种有价证券组合是Delta中性的,该组合的Gamma为-3000,某个特殊的可交易看涨期权的Delta和Gamma分别为0.62和1.5,为使Gamma中性应购入()分可交易的期权,保持Delta中性应出售数量为()份的期权标的资产。Ⅰ.2000Ⅱ.1240Ⅲ.3000Ⅳ.1860
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- 5 【组合型选择题】假设某种有价证券组合是Delta中性的,该组合的Gamma为-3000,某个特殊的可交易看涨期权的Delta和Gamma分别为0.62和1.5,为使Gamma中性应购入()份可交易的期权,保持Delta中性应出售数量为()份的期权标的资产。Ⅰ.2000Ⅱ.1240Ⅲ.3000Ⅳ.1860
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- 6 【组合型选择题】假设某种有价证券组合是Delta中性的,该组合的Gamma为-3000,某个特殊的可交易看涨期权的Delta和Gamma分别为0.62和1.5,为使Gamma中性应购入()份可交易的期权,保持Delta中性应出售数量为()份的期权标的资产。Ⅰ.2000Ⅱ.1240Ⅲ.3000Ⅳ.1860
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- 7 【组合型选择题】假设某种有价证券组合是Delta中性的,该组合的Gamma为-3000,某个特殊的可交易看涨期权的Delta和Gamma分别为0.62和1.5,为使Gamma中性应购入()份可交易的期权,保持Delta中性应出售数量为()份的期权标的资产。Ⅰ.2000Ⅱ.1240Ⅲ.3000Ⅳ.1860
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- 8 【组合型选择题】假设某种有价证券组合是Delta中性的,该组合的Gamma为-3000,某个特殊的可交易看涨期权的Delta和Gamma分别为0.62和1.5,为使Gamma中性应购入()份可交易的期权,保持Delta中性应出售数量为()份的期权标的资产。Ⅰ.2000Ⅱ.1240Ⅲ.3000Ⅳ.1860
- 9 【组合型选择题】假设某种有价证券组合是Delta中性的,该组合的Gamma为-3000,某个特殊的可交易看涨期权的Delta和Gamma分别为0.62和1.5,为使Gamma中性应购入()份可交易的期权,保持Delta中性应出售数量为()份的期权标的资产。Ⅰ.2000Ⅱ.1240Ⅲ.3000Ⅳ.1860
- 10 【组合型选择题】假设某种有价证券组合是Delta中性的,该组合的Gamma为-3000,某个特殊的可交易看涨期权的Delta和Gamma分别为0.62和1.5,为使Gamma中性应购入()份可交易的期权,保持Delta中性应出售数量为()份的期权标的资产。Ⅰ.2000Ⅱ.1240Ⅲ.3000Ⅳ.1860
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