- 客观案例题
题干:某金融机构进行国债期货基差空头交易。1月8日,该机构发现某国债现券的票息率为3.5%,转换因子是1.10。该机构的融资成本是3%。此时国债现券净价为99.46元,期货价格是93.25元。3月8日时,现券的净价为100.27元,期货价格是95.01元。
题目:如果该机构在3月8日时进行平仓操作,在不考虑交易成本的情况下,交易损益是()元。 - A 、0.5427
- B 、1.0427
- C 、1.5427
- D 、2.0427
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参考答案
【正确答案:B】
基差空头策略,即卖出国债现货,买入国债期货合约,基差缩小平仓获利。国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子,则初始基差=99.46-93.25×1.1= - 3.115元;平仓时基差= 100.27-95.01×1.1= - 4.241元;基差空头损益为: -3.115-(-4.241)=1.126元;该机构持有期间的损益为:持有期间的票息收益-资金成本=(3.5%-3%)×100×2/12=0.0833元,
因此该机构总的盈亏为:1.126-0.0833=1.0427元。
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