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  • 客观案例题
    题干：某铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元/吨，期权费为60美元/吨。
    题目：如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元/吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元/吨（不计交易成本）
  • A 、342
  • B 、340
  • C 、400
  • D 、402

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参考答案

【正确答案：A】

期货价格上涨到4100美元/吨，买入看跌期权不会行权，期货合约对冲盈亏=4100-3700=400美元/吨；期权头寸对冲盈亏=2-60=-58美元/吨；

因此该策略总盈亏=400-58=342美元/吨。选项A正确。

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