- 客观案例题
题干:某铜加工企业为对冲铜价上涨的风险,以3700美元/吨买入LME的11月铜期货,同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权,执行价格为3740美元/吨,期权费为60美元/吨。
题目:如果11月初,铜期货价格上涨到4100美元/吨,此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨,企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为()美元/吨(不计交易成本) - A 、342
- B 、340
- C 、400
- D 、402
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:A】
期货价格上涨到4100美元/吨,买入看跌期权不会行权,期货合约对冲盈亏=4100-3700=400美元/吨;期权头寸对冲盈亏=2-60=-58美元/吨;因此该策略总盈亏=400-58=342美元/吨。
您可能感兴趣的试题
- 1 【客观案例题】如果11月初,铜期货价格上涨到4100美元/吨,此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨,企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为()美元/吨(不计交易成本)
- A 、342
- B 、340
- C 、400
- D 、402
- 2 【客观案例题】如果11月初,铜期货价格上涨到4100美元/吨,此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨,企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为()美元/吨(不计交易成本)
- A 、342
- B 、340
- C 、400
- D 、402
- 3 【客观案例题】如果11月初,铜期货价格上涨到4100美元/吨,此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨,企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为()美元/吨(不计交易成本)
- A 、342
- B 、340
- C 、400
- D 、402
- 4 【客观案例题】如果11月初,铜期货价格上涨到4100美元/吨,此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨,企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为()美元/吨(不计交易成本)
- A 、342
- B 、340
- C 、400
- D 、402
- 5 【客观案例题】如果11月初,铜期货价格上涨到4100美元/吨,此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨,企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为()美元/吨(不计交易成本)
- 6 【客观案例题】如果11月初,铜期货价格上涨到4100美元/吨,此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨,企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为()美元/吨(不计交易成本)
- A 、342
- B 、340
- C 、400
- D 、402
- 7 【客观案例题】如果11月初,铜期货价格上涨到4100美元/吨,此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨,企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为()美元/吨(不计交易成本)
- A 、342
- B 、340
- C 、400
- D 、402
- 8 【客观案例题】如果11月初,铜期货价格上涨到4100美元/吨,此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨,企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为()美元/吨(不计交易成本)
- A 、342
- B 、340
- C 、400
- D 、402
- 9 【客观案例题】如果11月初,铜期货价格下跌到3400美元/吨,企业执行期权。该策略的损益为()美元/吨。(不计交易成本)
- A 、-20
- B 、-40
- C 、-100
- D 、-300
- 10 【客观案例题】如果11月初,铜期货价格上涨到4100美元/吨,此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨,企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为()美元/吨(不计交易成本)
- A 、342
- B 、340
- C 、400
- D 、402
热门试题换一换
- 国际收支一般是一国居民在一定时期内与( )在政治、经济、军事、文化及其他往来中所产生的全部交易的系统记录。
- 买进一个低执行价格的看跌期权,卖出两个中执行价格的看跌期权,再买进一个高执行价格的看跌期权,属于( )。
- 期货公司作为债务人时,人民法院不得冻结、划拨的资金包括( )。
- 头肩顶形态完成后,向下突破颈线时,成交量不一定扩大,日后继续下跌时,成交量会放大。
- 某榨油厂预计两个月后需要1000吨大豆作为原料,决定进行大豆套期保值交易。该厂在期货合约上的建仓价格为4060元/吨,此时大豆现货价格为4060元/吨,两个月后,大豆现货价格为4380元/吨,该厂以此价格购入大豆,同时以4420元/吨的价格将期货合约对冲平仓,则该厂的套期保值效果是( )。(不计手续费等费用)
- 期货公司资产管理业务投资非期货类品种的,期货公司应当自开立账户之日起()个工作日内向中国期货保证金监控中心备案。
- 中国证监会对期货市场实行集中统一的监督管理。()
- 在期货期权交易中,保证金缴纳方为期权的()。
- 以下属于场外期权的是( )。
- 设立期货交易所,由( )审批。
- 当相关系数r=0时,表示变量之间没有关系。()
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载