- 客观案例题
题干：某铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元/吨，期权费为60美元/吨。
题目：如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元/吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元/吨（不计交易成本） - A 、342
- B 、340
- C 、400
- D 、402
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
期货价格上涨到4100美元/吨，买入看跌期权不会行权，期货合约对冲盈亏=4100-3700=400美元/吨；期权头寸对冲盈亏=2-60=-58美元/吨；因此该策略总盈亏=400-58=342美元/吨。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】如果11月初，铜期货价格下跌到3400美元/吨，企业执行期权。该策略的损益为（）美元/吨。（不计交易成本）
- A 、-20
- B 、-40
- C 、-100
- D 、-300
- 2 【客观案例题】如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元/吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元/吨（不计交易成本）
- A 、342
- B 、340
- C 、400
- D 、402
- 3 【客观案例题】如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元/吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元/吨（不计交易成本）
- A 、342
- B 、340
- C 、400
- D 、402
- 4 【客观案例题】如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元/吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元/吨（不计交易成本）
- A 、342
- B 、340
- C 、400
- D 、402
- 5 【客观案例题】如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元/吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元/吨（不计交易成本）
- A 、342
- B 、340
- C 、400
- D 、402
- 6 【客观案例题】如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元/吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元/吨（不计交易成本）
- A 、342
- B 、340
- C 、400
- D 、402
- 7 【客观案例题】如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元/吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元/吨（不计交易成本）
- 8 【客观案例题】如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元/吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元/吨（不计交易成本）
- A 、342
- B 、340
- C 、400
- D 、402
- 9 【客观案例题】如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元/吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元/吨（不计交易成本）
- A 、342
- B 、340
- C 、400
- D 、402
- 10 【客观案例题】如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元/吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元/吨（不计交易成本）
- A 、342
- B 、340
- C 、400
- D 、402
热门试题换一换
- 可以根据WMS指标形成的形态进行判别，一般当WMS指标连续几次撞顶，形成双重或多重顶，则是卖出的信号。（ ）
- 预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是（）。
- 作为结算准备金的核心内容，当日盈亏包括( )。
- 期货交易所允许期货公司透支交易，并与其约定分享利益，共担风险的，对透支交易造成的损失，( )。
- 甲期货公司与客户乙签订了一份期货经纪合同。某日，客户乙向甲公司下达了一份交易指令，指令要求甲公司于当日买进10个单位的大豆期货合约。但甲期货公司买进了20个单位。则对于该超出的部分，应由（）承担。
- 经营机构委托其他机构销售本机构发行的产品或者提供服务，应当确认受托机构具备（）等能力。
- 在我国，（）为期货交易提供结算服务。
- 下列机构中不得代理客户从事期货交易的包括（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
9pGwD