- 客观案例题
题干：某铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元/吨，期权费为60美元/吨。
题目：如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元/吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元/吨（不计交易成本） - A 、342
- B 、340
- C 、400
- D 、402
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参考答案【正确答案：A】
期货价格上涨到4100，期货头寸获利=4100-3700=400美元/吨， 期权头寸亏损=60-2=58美元/吨 总损益=400-58=342美元/吨
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