- 多选题下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有( )。
- A 、如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
- B 、如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
- C 、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
- D 、如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
- E 、如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
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参考答案【正确答案：A,B,C】
[解析] D中变动频繁时间间隔应该短，E中，时间间隔应该选取监管成本等于监管收益的临界点。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】下列关于计算VAR值的方法，历史模拟法和蒙特卡洛模拟，下列选项说法不正确的是( )。
- A 、历史模拟法侧重于历史数据，而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势
- B 、蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险
- C 、历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度，对历史数据依赖性强
- D 、蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大，存在模型风险
- E 、历史模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等
- 2 【多选题】下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。
- A 、考虑了“肥尾”现象
- B 、不能计量非线性金融工具的风险
- C 、通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
- D 、风险计量的结果受制于历史周期的长度
- E 、在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
- 3 【多选题】下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有( )。
- A 、如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，置信水平就应该取99%
- B 、如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要
- C 、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
- D 、如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长一些
- E 、如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
- 4 【多选题】下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是 ( )。
- A 、用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高
- B 、纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低
- C 、使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短
- D 、使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高
- E 、商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁
- 5 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 6 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
- A 、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
- B 、不能预测突发事件的风险
- C 、充分度量了非线性金融工具的风险
- D 、成立的假设条件是未来和过去存在这一阶线性分布的一致性
- 7 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 8 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 9 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 10 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
热门试题换一换
- 下列关于贷款业务的分类，说法正确的有（）。
- 商业银行承诺在未来某一日期按事先约定的条件向客户提供约定的信用业务是（）。
- 专项准备金的计提比例有商业银行按照各类贷款的历史损失概率确定；对于没有内部风险的计算体系的银行 ，监管当局往往会规定一个固定比例。
- 对于与借款人新建立信贷业务关系且借款人信用状况一般，或者支付对象明确且单笔支付金额较大的情形，原则上应采用（）方式支付贷款。
- 常用的信用风险控制手段包括（ ）。
- 根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。
- 为有效规避合作机构带来的风险，商业银行与合作机构进行业务合作前应对其进行充分的分析，合作机构分析的要点主要有（）。
- 客户在银行登记过的（）信息和（）信息会通过商业银行的数据报送而进入个人征信系统，从而形成了客户的信用报告。
- 外部监事在同一家商业银行的任职时间累计不得超过（）年。
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