- 多选题下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。
- A 、考虑了“肥尾”现象
- B 、不能计量非线性金融工具的风险
- C 、通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
- D 、风险计量的结果受制于历史周期的长度
- E 、在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
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参考答案【正确答案：A,C,D,E】
[解析] 历史模拟法能度量非线性金融工具的风险。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
- A 、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
- B 、风险度量的结果受制于历史周期的长短
- C 、无法充分度量非线性金融工具的风险
- D 、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
- 2 【单选题】以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是( )。
- A 、单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动
- B 、风险度量的结果受制于历史周期的长度
- C 、以大量历史数据为基础，对数据依赖性强
- D 、存在相当程度的模型风险
- 3 【单选题】计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
- A 、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
- B 、风险度量的结果受制于历史周期的长短
- C 、无法充分计量非线性金融工具的风险
- D 、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
- 4 【多选题】下列关于计算VAR值的方法，历史模拟法和蒙特卡洛模拟，下列选项说法不正确的是( )。
- A 、历史模拟法侧重于历史数据，而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势
- B 、蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险
- C 、历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度，对历史数据依赖性强
- D 、蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大，存在模型风险
- E 、历史模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等
- 5 【多选题】利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于( )。
- A 、单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动
- B 、风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度
- C 、对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据
- D 、度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大
- E 、假设条件与实际情况不符合
- 6 【多选题】下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是 ( )。
- A 、用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高
- B 、纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低
- C 、使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短
- D 、使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高
- E 、商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁
- 7 【单选题】下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是( )。
- A 、交易不活跃的金融产品
- B 、交易活跃的金融产品
- C 、场外信用衍生产品
- D 、互换合约
- 8 【单选题】以下关于市场风险历史模拟法的说法中，不正确的是（ ）。
- A 、模型的风险较低
- B 、VaR值准确定较高，依赖市场数据
- C 、全定价估值，准确定较高
- D 、依赖分布假设，一般为正态分布
- 9 【单选题】以下关于市场风险历史模拟法的说法中，不正确的是（ ）。
- A 、模型的风险较低
- B 、VaR值准确定较高，依赖市场数据
- C 、全定价估值，准确定较高
- D 、依赖分布假设，一般为正态分布
- 10 【单选题】下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是( )。
- A 、交易不活跃的金融产品
- B 、交易活跃的金融产品
- C 、场外信用衍生产品
- D 、互换合约
