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  • 多选题 利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于( )。
  • A 、单纯依靠历史数据进行风险度量,低估了突发性收益率波动
  • B 、风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度
  • C 、对历史数据的依赖性较强,需要有充分的历史数据
  • D 、度量庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量大
  • E 、假设条件与实际情况不符合

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参考答案

【正确答案:A,C】

[解析] 利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于:单纯依靠历史数据进行风险度量,低估了突发性收益率波动、对历史数据的依赖性较强,需要有充分的历史数据。

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