- 多选题下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有( )。
- A 、如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，置信水平就应该取99%
- B 、如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要
- C 、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
- D 、如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长一些
- E 、如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
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参考答案【正确答案：A,B,C】
[解析] 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该短一些。如果模型的使用者是监管者，时间间隔应选取监管成本和监管收益的临界点。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有( )。
- A 、如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
- B 、如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
- C 、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
- D 、如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
- E 、如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
- 2 【多选题】下列关于计算VAR值的方法，历史模拟法和蒙特卡洛模拟，下列选项说法不正确的是( )。
- A 、历史模拟法侧重于历史数据，而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势
- B 、蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险
- C 、历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度，对历史数据依赖性强
- D 、蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大，存在模型风险
- E 、历史模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等
- 3 【多选题】下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。
- A 、考虑了“肥尾”现象
- B 、不能计量非线性金融工具的风险
- C 、通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
- D 、风险计量的结果受制于历史周期的长度
- E 、在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
- 4 【多选题】下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是 ( )。
- A 、用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高
- B 、纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低
- C 、使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短
- D 、使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高
- E 、商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁
- 5 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 6 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
- A 、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
- B 、不能预测突发事件的风险
- C 、充分度量了非线性金融工具的风险
- D 、成立的假设条件是未来和过去存在这一阶线性分布的一致性
- 7 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 8 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 9 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 10 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
