- 选择题根据资本资产定价模型,β值较大的组合承担的系统性风险()。
- A 、较大
- B 、不变
- C 、不确定
- D 、较小
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参考答案
【正确答案:A】
选项A正确:资产的β系数反映了资产收益率相对市场变化的敏感程度。由于在有效组合的情况下,投资者只有市场整体变动的风险,因而β系数恰好能反映该资产的风险大小。β系数越大,则对市场敏感度越高,因而风险就越大,反之,则越小。
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